Сравнение DEMSX с DFEVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DFEVX.
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFEVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFEVX
Основные характеристики
DEMSX:
0.67
DFEVX:
0.68
DEMSX:
0.93
DFEVX:
0.98
DEMSX:
1.12
DFEVX:
1.13
DEMSX:
0.89
DFEVX:
0.84
DEMSX:
2.32
DFEVX:
2.40
DEMSX:
3.35%
DFEVX:
3.59%
DEMSX:
11.62%
DFEVX:
12.69%
DEMSX:
-66.70%
DFEVX:
-67.59%
DEMSX:
-8.44%
DFEVX:
-10.21%
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DFEVX по среднегодовой доходности: 5.84% против 4.80% соответственно.
DEMSX
4.14%
-0.93%
-1.80%
6.53%
6.46%
5.84%
DFEVX
4.67%
-3.32%
-3.40%
7.34%
4.99%
4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFEVX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFEVX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DFEVX в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.95% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 2.92% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFEVX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFEVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFEVX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеют волатильность 2.87% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.