PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMSX с DFEVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMSX и DFEVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DEMSX с DFEVX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DFEVX.

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMSX:

0.50

DFEVX:

0.49

Коэф-т Сортино

DEMSX:

0.61

DFEVX:

0.58

Коэф-т Омега

DEMSX:

1.08

DFEVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DEMSX:

0.33

DFEVX:

0.33

Коэф-т Мартина

DEMSX:

0.91

DFEVX:

0.94

Индекс Язвы

DEMSX:

6.23%

DFEVX:

5.76%

Дневная вол-ть

DEMSX:

14.08%

DFEVX:

14.90%

Макс. просадка

DEMSX:

-68.86%

DFEVX:

-72.12%

Текущая просадка

DEMSX:

-1.93%

DFEVX:

-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 4.06% против 5.18% соответственно.

DEMSX

С начала года

6.31%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

4.77%

1 год

6.99%

3 года

5.78%

5 лет

11.29%

10 лет

4.06%

DFEVX

С начала года

8.24%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

6.03%

1 год

7.71%

3 года

7.38%

5 лет

12.44%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Сравнение комиссий DEMSX и DFEVX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMSX и DFEVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMSX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DFEVX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DFEVX в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.09%3.27%2.94%4.47%6.18%2.25%3.11%5.02%4.83%5.08%3.24%4.14%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		4.39%4.68%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DFEVX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке DFEVX в -72.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFEVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DFEVX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.64%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...