Сравнение DEMSX с DFEVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и DFEVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	1.96%	19.01%	4.92%	16.32%	-15.30%	19.54%	13.82%	14.89%	-17.55%	33.32%
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio	5.27%	29.50%	6.17%	16.50%	-10.77%	12.42%	2.73%	9.64%	-11.92%	33.77%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.51% соответственно.

DEMSX

1 день: 2.00%

1 месяц: -2.27%

С начала года: 1.96%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 21.63%

3 года*: 12.30%

5 лет*: 6.74%

10 лет*: 8.40%

DFEVX

1 день: 1.56%

1 месяц: -3.11%

С начала года: 5.27%

6 месяцев: 9.60%

1 год: 31.10%

3 года*: 17.57%

5 лет*: 9.18%

10 лет*: 9.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Название символа

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с DEMSX:

DEMSX с DFESX DEMSX с AVEE DEMSX с DISVX DEMSX с DGS DEMSX с DEMGX DEMSX с HSCZ DEMSX с VWO

Часто сравнивают с DFEVX:

DFEVX с AVES DFEVX с FNDE DFEVX с VWO DFEVX с AVEM DFEVX с DESIX DFEVX с AVUV DFEVX с ECOW

Сравнение комиссий DEMSX и DFEVX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.

DEMSX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

DFEVX

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DEMSX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFEVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEMSX	DFEVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	2.17	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	2.73	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.42	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	2.80	-0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.06	10.34	-3.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEMSX	DFEVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.65	2.17	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.67	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.62	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.49	+0.11

Корреляция

Корреляция между DEMSX и DFEVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DFEVX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DFEVX в 3.56%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	3.75%	3.79%	3.27%	2.94%	4.47%	10.20%	2.25%	3.11%	5.02%	3.41%	3.74%	3.24%
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio	3.56%	3.80%	4.68%	4.39%	4.44%	3.82%	2.47%	2.47%	2.49%	2.45%	1.99%	2.55%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DFEVX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFEVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEMSX	DFEVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.70%	-67.59%	+0.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.30%	-11.35%	+1.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.40%	-23.52%	-0.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.28%	-47.53%	+0.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.54%	-8.50%	+0.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.67%	-16.58%	+2.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	3.11%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DFEVX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеют волатильность 5.53% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEMSX	DFEVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	5.81%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.49%	10.39%	-0.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.67%	14.57%	-0.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.10%	13.68%	-0.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.69%	15.49%	-0.80%

Сравнение DEMSX с DFEVX

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DFEVX

Сравнение доходности по годам DEMSX и DFEVX

Доходность по периодам

DEMSX

DFEVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEMSX и DFEVX

Доходность на риск

DEMSX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

DEMSX

DFEVX

Сравнение DEMSX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEMSX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DFEVX

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DFEVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DFEVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)