PortfoliosLab logo
Сравнение DEMSX с DFEVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMSX и DFEVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
540.30%
545.54%
DEMSX
DFEVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMSX:

0.26

DFEVX:

0.39

Коэф-т Сортино

DEMSX:

0.43

DFEVX:

0.62

Коэф-т Омега

DEMSX:

1.06

DFEVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DEMSX:

0.21

DFEVX:

0.36

Коэф-т Мартина

DEMSX:

0.59

DFEVX:

1.03

Индекс Язвы

DEMSX:

6.10%

DFEVX:

5.71%

Дневная вол-ть

DEMSX:

14.07%

DFEVX:

14.91%

Макс. просадка

DEMSX:

-68.86%

DFEVX:

-72.12%

Текущая просадка

DEMSX:

-8.46%

DFEVX:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.91% соответственно.


DEMSX

С начала года

-0.76%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-3.01%

1 год

2.86%

5 лет

11.33%

10 лет

3.08%

DFEVX

С начала года

1.87%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.65%

1 год

5.03%

5 лет

12.41%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и DFEVX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.


График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMSX: 0.59%
График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEVX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMSX и DFEVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMSX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMSX: 0.26
DFEVX: 0.39
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEMSX: 0.43
DFEVX: 0.62
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMSX: 1.06
DFEVX: 1.08
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMSX: 0.21
DFEVX: 0.36
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMSX: 0.59
DFEVX: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DFEVX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.39
DEMSX
DFEVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DFEVX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности DFEVX в 4.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.31%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
4.66%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%3.28%2.49%2.45%1.99%2.54%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DFEVX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке DFEVX в -72.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFEVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.46%
-7.23%
DEMSX
DFEVX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DFEVX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 7.77%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.77%
8.36%
DEMSX
DFEVX