Сравнение DEMSX с DFEVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DFEVX.
Основные характеристики
| DEMSX | DFEVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.19% | 11.34% |
| Дох-ть за 1 год | 16.80% | 20.07% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 5.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.13% | 6.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 4.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 7.54 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 12.31% |
| Макс. просадка | -66.70% | -67.59% |
| Текущая просадка | -4.00% | -4.49% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFEVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFEVX
С начала года, DEMSX показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DFEVX по среднегодовой доходности: 5.93% против 4.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFEVX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFEVX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DFEVX в 4.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.11% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.44% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFEVX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFEVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFEVX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.99%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.