Сравнение DFALX с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и DFEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и DFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.65% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.80% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
DFEMX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и DFEMX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.
Доходность на риск
DFALX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск
DFALX
DFEMX
Сравнение DFALX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | DFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.14 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.76 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.52 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 9.69 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и DFEMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и DFEMX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DFEMX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.46% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и DFEMX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -62.43% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -12.85% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -31.84% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -40.44% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -10.69% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -15.41% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.35% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и DFEMX
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 7.26%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.56% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 12.10% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 16.41% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.21% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.35% | -0.21% |