PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332038437

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

19 мар. 1992 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFSTX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSTX: 0.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFSTX с VOO DFSTX с VB DFSTX с IWM DFSTX с DFAS DFSTX с VWENX DFSTX с FSSNX DFSTX с VBK DFSTX с VINIX DFSTX с VTI DFSTX с FXAIX
Популярные сравнения:
DFSTX с VOO DFSTX с VB DFSTX с IWM DFSTX с DFAS DFSTX с VWENX DFSTX с FSSNX DFSTX с VBK DFSTX с VINIX DFSTX с VTI DFSTX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Small Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.19%
1,121.52%
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA U.S. Small Cap Portfolio показал доход в -16.26% с начала года и -8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Small Cap Portfolio составила 3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


DFSTX

С начала года

-16.26%

1 месяц

-12.02%

6 месяцев

-15.26%

1 год

-8.41%

5 лет

14.96%

10 лет

3.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.35%-5.14%-5.97%-9.16%-16.26%
2024-3.13%4.40%3.89%-5.83%4.91%-1.62%8.83%-1.06%0.88%-1.45%10.52%-7.71%11.50%
20238.68%-0.62%-4.50%-2.11%-2.21%8.96%4.98%-3.36%-5.17%-5.62%8.59%9.40%16.05%
2022-7.27%1.26%0.15%-7.54%1.74%-8.28%10.08%-3.30%-9.10%12.00%4.46%-9.44%-16.81%
20213.80%9.20%4.42%2.53%2.15%-0.51%-1.44%2.28%-2.20%4.53%-1.94%-0.77%23.68%
2020-4.23%-9.81%-22.12%13.97%5.79%2.48%4.18%4.11%-4.18%3.33%15.29%8.03%11.19%
201910.66%4.77%-3.03%4.26%-9.14%7.62%0.62%-5.98%3.54%1.99%3.11%0.78%18.98%
20182.20%-4.49%0.89%0.82%5.22%0.86%2.12%3.69%-2.49%-9.86%1.00%-15.65%-16.44%
20170.00%1.18%-0.19%0.88%-2.50%2.60%0.79%-2.31%7.08%1.02%3.07%-4.07%7.32%
2016-6.35%1.05%7.61%0.94%1.27%-0.51%5.00%1.50%0.40%-3.40%12.11%0.49%20.61%
2015-4.14%6.60%1.77%-2.32%1.74%1.01%-1.27%-5.00%-3.83%5.87%2.53%-9.94%-7.95%
2014-4.10%4.57%0.54%-2.95%0.56%4.75%-6.00%4.74%-5.39%5.94%0.35%-0.71%1.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFSTX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFSTX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFSTX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFSTX: -0.45
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино DFSTX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFSTX: -0.50
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега DFSTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
DFSTX: 0.94
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара DFSTX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DFSTX: -0.40
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина DFSTX, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFSTX: -1.47
^GSPC: -0.79

DFA U.S. Small Cap Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.17
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.85%0.90%0.95%1.00%1.05%1.10%1.15%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.51$0.51$0.44$0.47$0.42$0.35$0.34$0.37$0.33$0.34$0.27

Дивидендный доход

1.29%1.05%1.15%1.14%0.99%1.08%1.00%1.13%1.02%0.98%1.20%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.51
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.51
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.44
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.47
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.42
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.34
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.37
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.33
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.34
2014$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.28%
-17.42%
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA U.S. Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Portfolio составляет 23.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.18%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.903
-48.06%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.590
-43.14%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.951
-41.12%14 окт. 1997 г.2588 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.619
-28.65%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA U.S. Small Cap Portfolio составляет 10.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
9.30%
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab