PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332038437

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

19 мар. 1992 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFSTX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Популярные сравнения:
DFSTX с DFAS DFSTX с VB DFSTX с IWM DFSTX с VOO DFSTX с FSSNX DFSTX с VTI DFSTX с VBK DFSTX с FXAIX DFSTX с VWENX DFSTX с VINIX
Популярные сравнения:
DFSTX с DFAS DFSTX с VB DFSTX с IWM DFSTX с VOO DFSTX с FSSNX DFSTX с VTI DFSTX с VBK DFSTX с FXAIX DFSTX с VWENX DFSTX с VINIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) показал доход в -3.02% с начала года и 3.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSTX составила 5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

DFSTX

С начала года

-3.02%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-6.32%

1 год

3.23%

3 года

7.49%

5 лет

13.08%

10 лет

5.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.35%-5.14%-5.97%-2.80%8.23%-3.02%
2024-3.13%4.40%3.89%-5.83%4.91%-1.62%8.83%-1.06%0.88%-1.45%10.52%-7.71%11.50%
20238.68%-0.62%-4.50%-2.11%-2.21%8.96%4.98%-3.36%-5.17%-5.62%8.59%9.40%16.05%
2022-7.27%1.26%0.15%-7.54%1.74%-8.28%10.08%-3.30%-9.10%12.00%4.46%-9.44%-16.81%
20213.80%9.20%4.42%2.53%2.15%-0.51%-1.44%2.28%-2.20%4.53%-1.94%-0.77%23.68%
2020-4.23%-9.81%-22.12%13.97%5.79%2.48%4.18%4.11%-4.18%3.33%15.29%8.03%11.19%
201910.66%4.77%-3.03%4.26%-9.14%7.62%0.62%-5.98%3.54%1.99%3.11%0.78%18.98%
20182.20%-4.49%0.89%0.82%5.22%0.86%2.12%3.69%-2.49%-9.86%1.00%-15.65%-16.44%
20170.00%1.18%-0.19%0.88%-2.50%2.60%0.79%-2.31%7.08%1.02%3.07%-4.07%7.32%
2016-6.35%1.05%7.61%0.94%1.27%-0.51%5.00%1.50%0.40%-3.40%12.11%0.49%20.61%
2015-4.14%6.60%1.77%-2.32%1.74%1.01%-1.27%-5.00%-3.83%5.87%2.53%-9.94%-7.95%
2014-4.10%4.57%0.54%-2.95%0.56%4.75%-6.00%4.74%-5.39%5.94%0.35%-0.71%1.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFSTX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFSTX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Small Cap Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.85%0.90%0.95%1.00%1.05%1.10%1.15%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.51$0.51$0.44$0.47$0.42$0.35$0.34$0.37$0.33$0.34$0.27

Дивидендный доход

1.11%1.05%1.15%1.14%0.99%1.08%1.00%1.13%1.02%0.98%1.20%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.51
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.51
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.44
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.47
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.42
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.34
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.37
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.33
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.34
2014$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Portfolio составляет 11.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.18%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.903
-48.06%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.590
-43.14%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.951
-41.12%14 окт. 1997 г.2588 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.619
-28.65%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.295

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...