График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Small Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) показал доход в -0.13% с начала года и 17.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSTX составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA U.S. Small Cap Portfolio
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.43% | 2.59% | -7.67% | -0.13% | |||||||||
| 2025 | 3.35% | -5.14% | -5.97% | -2.80% | 5.83% | 4.10% | 1.35% | 5.77% | 0.40% | -1.05% | 2.75% | 0.04% | 8.07% |
| 2024 | -3.13% | 4.40% | 3.89% | -5.83% | 4.91% | -1.62% | 8.83% | -1.06% | 0.88% | -1.45% | 10.52% | -7.71% | 11.50% |
| 2023 | 8.68% | -0.62% | -4.50% | -2.11% | -2.21% | 8.96% | 4.98% | -3.36% | -5.17% | -5.62% | 8.59% | 10.91% | 17.66% |
| 2022 | -7.27% | 1.26% | 0.15% | -7.54% | 1.74% | -8.27% | 10.08% | -3.30% | -9.10% | 12.00% | 4.46% | -5.84% | -13.50% |
| 2021 | 3.80% | 9.20% | 4.42% | 2.53% | 2.15% | -0.51% | -1.44% | 2.28% | -2.20% | 4.53% | -1.94% | 4.70% | 30.50% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Small Cap Portfolio: годовая альфа составляет 2.40%, бета — 0.97, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 20.03.1992.
- Этот фонд участвовал в 115.19% роста S&P 500 Index и в 107.05% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.40% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.97 и R² 0.71 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 115.19%
- Участие в снижении
- 107.05%
Комиссия
Комиссия DFSTX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSTX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.61 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFSTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.56 | $0.51 | $1.09 | $2.00 | $3.01 | $0.41 | $1.16 | $1.54 | $1.64 | $1.05 | $1.67 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.69 | $3.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 60.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Portfolio составляет 9.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.99% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 445 | 10 дек. 2010 г. | 861 |
| -44.78% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 562 |
| -38.45% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 307 | 28 дек. 1999 г. | 425 |
| -36.29% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 225 | 2 сент. 2003 г. | 348 |
| -28.65% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 296 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...