- ISIN
- US2332038437
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 19 мар. 1992 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) прибавил 17.0% с начала года. Текущая цена акции DFSTX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,530.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) показал доход в 16.97% с начала года и 30.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSTX составила 11.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
DFA U.S. Small Cap Portfolio
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DFSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.43% | 2.59% | -5.12% | 8.95% | 1.71% | 2.85% | 16.97% | ||||||
| 2025 | 3.35% | -5.14% | -5.97% | -2.80% | 5.83% | 4.10% | 1.35% | 5.77% | 0.40% | -1.05% | 2.75% | 0.04% | 8.07% |
| 2024 | -3.13% | 4.40% | 3.89% | -5.83% | 4.91% | -1.62% | 8.83% | -1.06% | 0.88% | -1.45% | 10.52% | -7.71% | 11.50% |
| 2023 | 8.68% | -0.62% | -4.50% | -2.11% | -2.21% | 8.96% | 4.98% | -3.36% | -5.17% | -5.62% | 8.59% | 10.91% | 17.66% |
| 2022 | -7.27% | 1.26% | 0.15% | -7.54% | 1.74% | -8.27% | 10.08% | -3.30% | -9.10% | 12.00% | 4.46% | -5.84% | -13.50% |
| 2021 | 3.80% | 9.20% | 4.42% | 2.53% | 2.15% | -0.51% | -1.44% | 2.28% | -2.20% | 4.53% | -1.94% | 4.70% | 30.50% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Small Cap Portfolio has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.97, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 1992.
- This fund captured 114.24% of S&P 500 Index gains and 106.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 114.24%
- Участие в снижении
- 106.54%
Комиссия
Комиссия DFSTX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSTX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.46 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 10.92 | +1.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.56 | $0.51 | $1.09 | $2.00 | $3.01 | $0.41 | $1.16 | $1.54 | $1.64 | $1.05 | $1.67 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.69 | $3.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 60.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Portfolio составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.99%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -44.78%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -38.45%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.29%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 10mo 28d | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.65%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 10d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| DFSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -56.78% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.10% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -18.90% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.43% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -33.92% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.21% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.71% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.04% | +0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFSTX
Добавьте DFA U.S. Small Cap Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFSTX