Сравнение DISVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISVX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции DFSVX немного впереди с 10.84%.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFSVX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DISVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFSVX
Сравнение DISVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.13 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.67 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.56 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 5.75 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.13 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFSVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFSVX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFSVX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -66.70% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -15.11% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -27.69% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -52.12% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -5.89% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.51% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.09% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFSVX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.46% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 12.88% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 23.35% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 21.68% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 23.92% | -7.18% |