Сравнение DISVX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DISVX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.59% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFIVX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DISVX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFIVX
Сравнение DISVX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.31 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.92 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.08 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 13.61 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFIVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFIVX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFIVX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -66.61% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.99% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -25.29% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -48.11% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -5.92% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -12.30% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.72% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFIVX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.92% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.68% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 16.67% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.27% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.07% | -1.33% |