Сравнение DISVX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISVX или DFIVX.
Основные характеристики
| DISVX | DFIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 7.65% |
| Дох-ть за 1 год | 14.32% | 15.77% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 7.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.19% | 8.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.73% | 4.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 12.30% |
| Макс. просадка | -60.04% | -65.67% |
| Current Drawdown | -0.13% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFIVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFIVX
С начала года, DISVX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 7.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISVX имеют среднегодовую доходность 4.73%, а акции DFIVX немного отстают с 4.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFIVX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISVX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFIVX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DFIVX в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.64% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 5.75% | 5.85% | 3.51% | 3.94% | 3.60% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.10% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFIVX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFIVX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.