PortfoliosLab logo
Сравнение DISVX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFIVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
805.89%
484.52%
DISVX
DFIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

1.11

DFIVX:

0.82

Коэф-т Сортино

DISVX:

1.52

DFIVX:

1.18

Коэф-т Омега

DISVX:

1.22

DFIVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DISVX:

1.38

DFIVX:

0.95

Коэф-т Мартина

DISVX:

4.54

DFIVX:

3.63

Индекс Язвы

DISVX:

4.17%

DFIVX:

3.78%

Дневная вол-ть

DISVX:

17.04%

DFIVX:

16.75%

Макс. просадка

DISVX:

-60.04%

DFIVX:

-66.29%

Текущая просадка

DISVX:

-0.19%

DFIVX:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 6.25% против 5.38% соответственно.


DISVX

С начала года

13.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.83%

1 год

18.23%

5 лет

16.65%

10 лет

6.25%

DFIVX

С начала года

12.22%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

8.92%

1 год

13.25%

5 лет

18.05%

10 лет

5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISVX и DFIVX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIVX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DISVX: 1.11
DFIVX: 0.82
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DISVX: 1.52
DFIVX: 1.18
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DISVX: 1.22
DFIVX: 1.17
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DISVX: 1.38
DFIVX: 0.95
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DISVX: 4.54
DFIVX: 3.63

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DFIVX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.82
DISVX
DFIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFIVX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DFIVX в 3.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
4.06%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.55%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFIVX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-2.17%
DISVX
DFIVX

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFIVX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 10.46% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
10.98%
DISVX
DFIVX