Сравнение DFIVX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.69% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и DFSTX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFIVX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFIVX
DFSTX
Сравнение DFIVX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.80 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.27 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.03 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 4.16 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.80 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.30 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и DFSTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и DFSTX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и DFSTX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -60.99% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.92% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.91% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -44.78% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -9.09% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -8.80% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.47% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и DFSTX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.43% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.19% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 21.77% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.61% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.06% | -4.00% |