PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с DFSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.84% соответственно.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий DFEVX и DFSVX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

DFEVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.13

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.67

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.56

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

5.75

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.13

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DFSVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DFSVX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFSVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DFSVX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-66.70%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-15.11%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-27.69%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-52.12%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-5.89%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-9.51%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.09%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DFSVX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.46%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.88%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

23.35%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

21.68%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

23.92%

-8.44%