PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS25434D8074
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска2 февр. 1995 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DFUVX составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DFUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Популярные сравнения: DFUVX с DFAT, DFUVX с DURPX, DFUVX с SPYV, DFUVX с AVUV, DFUVX с FXAIX, DFUVX с VVIAX, DFUVX с AVLV, DFUVX с DFUS, DFUVX с VOE, DFUVX с DFLVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
924.37%
937.51%
DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio показал доход в 6.32% с начала года и 20.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составила 8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.32%6.17%
1 месяц-3.54%-2.72%
6 месяцев17.87%17.29%
1 год20.22%23.80%
5 лет (среднегодовая)9.43%11.47%
10 лет (среднегодовая)8.91%10.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.66%3.89%6.34%-4.42%
2023-3.99%7.28%5.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DFUVX составляет 79, что означает, что он находится в топ 21% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DFUVX, с текущим значением в 7979
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio(DFUVX)
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DFUVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUVX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFUVX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFUVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFUVX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFUVX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.61

Коэффициент Шарпа

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.62
1.97
DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.63$1.63$1.59$1.86$0.53$1.31$2.14$2.29$1.34$1.76$1.62$0.85

Дивидендный доход

5.39%5.68%5.84%6.10%2.09%5.04%9.79%8.48%5.42%8.03%6.63%3.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.15$0.00
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.16
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.12
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.46
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.89
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.73
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.88
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.95
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.39
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.30
2013$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.39%
-3.62%
DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio показал максимальную просадку в 65.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.6%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97015 янв. 2013 г.1412
-52.3%14 мая 1999 г.8589 окт. 2002 г.69719 июл. 2005 г.1555
-41.77%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-27.58%16 апр. 1998 г.1268 окт. 1998 г.14529 апр. 1999 г.271
-22.55%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.449

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.43%
4.05%
DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio)
Benchmark (^GSPC)