- ISIN
- US25434D8074
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 2 февр. 1995 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции DFUVX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFUVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,586.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) показал доход в 16.05% с начала года и 33.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFUVX составила 11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFUVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFUVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 20 дек. 1999 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.73% | 3.27% | -3.74% | 6.40% | 3.41% | 1.31% | 16.05% | ||||||
| 2025 | 4.58% | 0.27% | -2.95% | -4.69% | 2.64% | 4.54% | 0.79% | 4.36% | 1.17% | 0.06% | 2.48% | 1.99% | 15.83% |
| 2024 | 0.66% | 3.89% | 6.34% | -4.42% | 2.84% | -1.24% | 5.01% | 1.31% | 0.58% | -0.68% | 6.31% | -7.46% | 12.87% |
| 2023 | 6.15% | -3.54% | -1.87% | 1.14% | -4.77% | 7.16% | 4.31% | -2.72% | -2.80% | -3.99% | 7.28% | 5.97% | 11.65% |
| 2022 | -1.67% | -0.50% | 1.88% | -5.75% | 4.39% | -10.66% | 6.28% | -2.81% | -8.63% | 12.91% | 5.86% | -4.61% | -5.73% |
| 2021 | 0.32% | 7.73% | 6.21% | 3.81% | 3.37% | -1.92% | -0.23% | 2.18% | -3.37% | 4.18% | -2.59% | 1.64% | 22.75% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio has an annualized alpha of 1.21%, beta of 0.98, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 103.00%
- Участие в снижении
- 99.89%
Комиссия
Комиссия DFUVX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFUVX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFUVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | 2.93 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.16 | 13.52 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.47 | $0.61 | $1.63 | $1.59 | $0.54 | $0.53 | $1.31 | $2.14 | $2.16 | $1.21 | $1.76 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio показал максимальную просадку в 65.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 971 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.60%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.76%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.79%март 2000 г. | 9mo 28d | 3y 9mo | 4y 7moмай 1999 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.58%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 6mo 9d | 12mo 4dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.55%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| DFUVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -56.78% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -9.10% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -18.90% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -25.43% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -33.92% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.72% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFUVX
Добавьте DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFUVX