Сравнение DFSVX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции DISVX немного отстают с 10.34%.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и DISVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFSVX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFSVX
DISVX
Сравнение DFSVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.59 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.17 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.98 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 11.76 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.59 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и DISVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и DISVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и DISVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -61.57% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -13.26% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -27.43% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -49.24% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -9.95% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -12.23% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.36% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и DISVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.27% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 11.02% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 16.51% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.98% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 16.74% | +7.18% |