PortfoliosLab logo
Сравнение DISVX с DEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISVX и DEMSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
953.63%
545.87%
DISVX
DEMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

1.11

DEMSX:

0.37

Коэф-т Сортино

DISVX:

1.52

DEMSX:

0.57

Коэф-т Омега

DISVX:

1.22

DEMSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DISVX:

1.38

DEMSX:

0.30

Коэф-т Мартина

DISVX:

4.54

DEMSX:

0.86

Индекс Язвы

DISVX:

4.17%

DEMSX:

6.08%

Дневная вол-ть

DISVX:

17.04%

DEMSX:

14.05%

Макс. просадка

DISVX:

-60.04%

DEMSX:

-68.86%

Текущая просадка

DISVX:

-0.19%

DEMSX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 6.25% против 3.21% соответственно.


DISVX

С начала года

13.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.83%

1 год

18.23%

5 лет

16.65%

10 лет

6.25%

DEMSX

С начала года

0.10%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-2.62%

1 год

3.98%

5 лет

11.54%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISVX и DEMSX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.


График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMSX: 0.59%
График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и DEMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DISVX: 1.11
DEMSX: 0.37
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DISVX: 1.52
DEMSX: 0.57
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DISVX: 1.22
DEMSX: 1.08
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DISVX: 1.38
DEMSX: 0.30
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DISVX: 4.54
DEMSX: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DEMSX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.37
DISVX
DEMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DEMSX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DEMSX в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
4.06%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.28%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DEMSX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-7.66%
DISVX
DEMSX

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DEMSX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
7.73%
DISVX
DEMSX