Сравнение DISVX с DEMSX
DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class) and DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) are both mutual funds - DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DEMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DISVX returned 10.97%/yr vs 7.67%/yr for DEMSX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DISVX charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for DEMSX.
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DEMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 10.97% против 7.67% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 8.40%
DEMSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.67%
- Всё время*
- 10.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DISVX и DEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class | 13.29% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 6.08% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
Correlation
The correlation between DISVX and DEMSX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г. | 0.68 |
The correlation between DISVX and DEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISVX vs. DEMSX — Ранг доходности на риск
DISVX
DEMSX
Сравнение DISVX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISVX | DEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.99 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 3.00 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DEMSX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DEMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISVX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -66.70% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.92% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -17.21% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -24.40% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -47.28% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -6.64% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -13.55% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.91% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DEMSX
Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX) составляет 4.67%, в то время как у DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISVX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.32% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 13.90% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 15.51% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.82% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 14.93% | +1.56% |
Сравнение комиссий DISVX и DEMSX
DISVX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DEMSX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности DEMSX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.83% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class | 6.35% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
DISVX and DEMSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMSX has higher volatility (6.32%) compared to DISVX (4.67%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs DEMSX's -66.70%.
DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISVX и DEMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор