Сравнение DISVX с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DEMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 4.85% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.96% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.40% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 10.53%
DEMSX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DEMSX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.
Доходность на риск
DISVX vs. DEMSX — Ранг доходности на риск
DISVX
DEMSX
Сравнение DISVX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 1.65 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.15 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.31 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.98 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 7.06 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.65 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.52 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DEMSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DEMSX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности DEMSX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.88% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.75% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DEMSX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DEMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -66.70% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.30% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -24.40% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -47.28% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -7.54% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.67% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.89% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DEMSX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.53% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.49% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 13.67% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.10% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.69% | +2.05% |