Сравнение DFUVX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции DISVX немного отстают с 10.34%.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DISVX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFUVX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFUVX
DISVX
Сравнение DFUVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.59 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.17 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.98 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 11.76 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.59 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DISVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DISVX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DISVX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -61.57% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.26% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -27.43% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -49.24% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -9.95% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -12.23% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.36% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DISVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.27% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 11.02% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 16.51% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.98% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.74% | +1.68% |