Сравнение DFEMX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.14% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.54% против 11.29% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.13%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 8.54%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и DFIVX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFEMX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFEMX
DFIVX
Сравнение DFEMX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.59 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.56 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 11.62 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.87 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и DFIVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и DFIVX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.52% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и DFIVX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -66.61% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.99% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -25.29% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -48.11% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -8.44% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -12.30% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.75% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и DFIVX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 6.28% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.36% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.49% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.24% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 18.06% | -1.73% |