Сравнение DFEVX с DFIVX
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both mutual funds - DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFEVX returned 11.65%/yr vs 11.85%/yr for DFIVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEVX charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 13.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEVX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции DFIVX немного впереди с 11.85%.
DFEVX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 9.39%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.65%
DFIVX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам DFEVX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 25.72% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 13.29% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between DFEVX and DFIVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г. | 0.72 |
The correlation between DFEVX and DFIVX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEVX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFEVX
DFIVX
Сравнение DFEVX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.48 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.85 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 15.14 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 2.67 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и DFIVX
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEVX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -66.61% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.58% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -14.39% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -25.29% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -48.11% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -12.24% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.43% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и DFIVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEVX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 3.86% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.89% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 13.85% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 16.29% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.02% | -2.46% |
Сравнение комиссий DFEVX и DFIVX
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и DFIVX
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности DFIVX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 2.98% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.72% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
DFEVX and DFIVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEVX has higher volatility (6.05%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFEVX dropped -67.59% vs DFIVX's -66.61%.
DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEVX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор