Сравнение DFEVX с DFEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и DFEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio	1.99%	29.50%	6.17%	16.50%	-10.77%	12.42%	2.73%	9.64%	-11.92%	33.77%
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	1.14%	33.57%	6.90%	13.08%	-16.91%	2.53%	13.89%	16.02%	-13.62%	36.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.54% соответственно.

DFEVX

1 день: -0.68%

1 месяц: -10.79%

С начала года: 1.99%

6 месяцев: 7.06%

1 год: 28.01%

3 года*: 16.34%

5 лет*: 8.62%

10 лет*: 9.16%

DFEMX

1 день: -0.99%

1 месяц: -12.13%

С начала года: 1.14%

6 месяцев: 6.55%

1 год: 31.39%

3 года*: 15.76%

5 лет*: 5.86%

10 лет*: 8.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Название символа

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DFEVX:

DFEVX с AVES DFEVX с DEMSX DFEVX с FNDE DFEVX с VWO DFEVX с AVEM DFEVX с DESIX DFEVX с AVUV

Часто сравнивают с DFEMX:

DFEMX с DFAE DFEMX с DFIEX DFEMX с FDEM DFEMX с SFENX DFEMX с VWO DFEMX с PCY DFEMX с DISVX

Сравнение комиссий DFEVX и DFEMX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.

DFEVX

DFA Emerging Markets Value Portfolio

DFEMX

DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEVX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFEVX	DFEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.90	1.93	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.42	2.50	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.37	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	2.22	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.41	8.71	-0.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFEVX	DFEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.90	1.93	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.39	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.52	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.37	+0.11

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DFEMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DFEMX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DFEMX в 2.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio	3.68%	3.80%	4.68%	4.39%	4.44%	3.82%	2.47%	2.47%	2.49%	2.45%	1.99%	2.55%
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	2.52%	2.55%	3.14%	3.34%	3.90%	6.13%	1.45%	2.33%	2.14%	1.74%	1.92%	2.08%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DFEMX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DFEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFEVX	DFEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.59%	-62.43%	-5.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.47%	-12.85%	+1.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.52%	-31.84%	+8.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.53%	-40.44%	-7.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.35%	-12.85%	+1.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.58%	-15.41%	-1.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.00%	3.28%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DFEMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.37%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFEVX	DFEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.37%	8.01%	-1.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.20%	11.89%	-1.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.46%	16.27%	-1.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.65%	15.17%	-1.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.47%	16.33%	-0.86%

Сравнение DFEVX с DFEMX

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DFEMX

Сравнение доходности по годам DFEVX и DFEMX

Доходность по периодам

DFEVX

DFEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFEVX и DFEMX

Доходность на риск

DFEVX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

DFEVX

DFEMX

Сравнение DFEVX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFEVX vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DFEMX

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DFEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DFEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)