Сравнение DFUVX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 2.17% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 10.31% против 9.69% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.31%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFSTX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFUVX
DFSTX
Сравнение DFUVX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 4.16 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFSTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFSTX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.71% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFSTX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -60.99% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.92% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -25.91% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -44.78% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -9.09% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.80% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.47% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 3.56%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.43% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 12.19% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 21.77% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 20.61% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.06% | -3.65% |