PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с DISVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFALX returned 10.01%/yr vs 10.65%/yr for DISVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for DISVX.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFALX показывает доходность 10.72%, а DISVX немного ниже – 10.61%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 10.01% против 10.65% соответственно.

DFALX

1 день
0.42%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.34%
1 год
26.40%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.01%

DISVX

1 день
0.06%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.85%
1 год
36.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.72%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		10.61%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Correlation

The correlation between DFALX and DISVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1994 г.

0.86

The correlation between DFALX and DISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с SPYDFALX с VOO
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Доходность на риск

DFALX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXDISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.49

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.43

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.68

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

9.57

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.49

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DISVX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-61.57%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-13.26%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-13.69%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-27.43%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-49.24%

+13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.34%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-12.20%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.70%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DISVX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.94%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.64%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

14.37%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.07%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.78%

-0.60%

Сравнение комиссий DFALX и DISVX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DISVX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DISVX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.52%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DFALX and DISVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFALX has higher volatility (4.24%) compared to DISVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs DISVX's -61.57%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и DISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор