PortfoliosLab logo
Сравнение DFALX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFALX и DISVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
403.67%
805.89%
DFALX
DISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFALX:

0.77

DISVX:

1.11

Коэф-т Сортино

DFALX:

1.15

DISVX:

1.52

Коэф-т Омега

DFALX:

1.16

DISVX:

1.22

Коэф-т Кальмара

DFALX:

0.97

DISVX:

1.38

Коэф-т Мартина

DFALX:

2.93

DISVX:

4.54

Индекс Язвы

DFALX:

4.25%

DISVX:

4.17%

Дневная вол-ть

DFALX:

16.17%

DISVX:

17.04%

Макс. просадка

DFALX:

-60.14%

DISVX:

-60.04%

Текущая просадка

DFALX:

-0.66%

DISVX:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 5.57% против 6.25% соответственно.


DFALX

С начала года

10.27%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

5.99%

1 год

11.57%

5 лет

12.85%

10 лет

5.57%

DISVX

С начала года

13.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.83%

1 год

18.23%

5 лет

16.65%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFALX и DISVX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии DFALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFALX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFALX и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFALX
Ранг риск-скорректированной доходности DFALX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFALX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFALX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFALX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFALX: 0.77
DISVX: 1.11
Коэффициент Сортино DFALX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFALX: 1.15
DISVX: 1.52
Коэффициент Омега DFALX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFALX: 1.16
DISVX: 1.22
Коэффициент Кальмара DFALX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFALX: 0.97
DISVX: 1.38
Коэффициент Мартина DFALX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFALX: 2.93
DISVX: 4.54

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
1.11
DFALX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DISVX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DISVX в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.91%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%3.54%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
4.06%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DISVX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -60.14%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-0.19%
DFALX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DISVX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 10.43% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.43%
10.46%
DFALX
DISVX