- ISIN
- US2332037850
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 24 апр. 1994 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) прибавил 22.1% с начала года. Текущая цена акции DFEMX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,565.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) показал доход в 22.06% с начала года и 39.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFEMX составила 9.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DFA Emerging Markets Portfolio
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DFEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFEMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.19% | 6.40% | -9.95% | 13.17% | 8.16% | 0.43% | -4.21% | 22.06% | |||||
| 2025 | 1.44% | 0.17% | 1.19% | 0.51% | 4.68% | 6.59% | 1.41% | 2.18% | 6.12% | 3.99% | -1.62% | 2.97% | 33.57% |
| 2024 | -3.96% | 4.50% | 2.27% | 0.18% | 1.98% | 2.72% | 0.88% | 0.77% | 5.27% | -4.34% | -1.88% | -1.20% | 6.90% |
| 2023 | 8.37% | -5.89% | 3.23% | -0.41% | -1.70% | 4.34% | 5.85% | -5.84% | -2.09% | -3.71% | 7.62% | 4.00% | 13.08% |
| 2022 | 0.13% | -2.12% | -1.83% | -5.54% | 0.94% | -6.94% | 0.00% | -0.60% | -11.05% | -1.60% | 15.14% | -2.85% | -16.91% |
| 2021 | 1.99% | 2.28% | 0.34% | 2.05% | 2.27% | 0.63% | -5.55% | 2.34% | -3.60% | 0.43% | -3.63% | 3.43% | 2.53% |
Метрики бенчмарка
DFA Emerging Markets Portfolio has an annualized alpha of 1.97%, beta of 0.68, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 1994.
- This fund participated in 102.96% of S&P 500 Index downside but only 95.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 95.49%
- Участие в снижении
- 102.96%
Комиссия
Комиссия DFEMX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFEMX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.24 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 9.71 | +1.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.95 | $0.90 | $0.92 | $0.98 | $1.93 | $0.47 | $0.68 | $0.55 | $0.53 | $0.44 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.00% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.27 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Portfolio показал максимальную просадку в 62.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Emerging Markets Portfolio составляет 7.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.43%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 1mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.47%окт. 1998 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moиюль 1997 г. - дек. 1999 г. | — |
-51.29%окт. 2001 г. | 1y 8mo | 2y 12mo | 4y 8moянв. 2000 г. - окт. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.44%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 16d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.80%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 5mo | 2y 10moсент. 2014 г. - июль 2017 г. | — |
Показатели просадок
| DFEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -56.78% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.10% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -18.90% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -25.43% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -33.92% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -1.00% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -10.70% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.09% | +1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFEMX
Добавьте DFA Emerging Markets Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFEMX