График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) показал доход в 1.14% с начала года и 31.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFEMX составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Emerging Markets Portfolio
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.13%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 8.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFEMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.19% | 6.40% | -12.13% | 1.14% | |||||||||
| 2025 | 1.44% | 0.17% | 1.19% | 0.51% | 4.68% | 6.59% | 1.41% | 2.18% | 6.12% | 3.99% | -1.62% | 2.97% | 33.57% |
| 2024 | -3.96% | 4.50% | 2.27% | 0.18% | 1.98% | 2.72% | 0.88% | 0.77% | 5.27% | -4.34% | -1.88% | -1.20% | 6.90% |
| 2023 | 8.37% | -5.89% | 3.23% | -0.41% | -1.70% | 4.34% | 5.85% | -5.84% | -2.09% | -3.71% | 7.62% | 4.00% | 13.08% |
| 2022 | 0.13% | -2.12% | -1.83% | -5.54% | 0.94% | -6.94% | 0.00% | -0.60% | -11.05% | -1.60% | 15.14% | -2.85% | -16.91% |
| 2021 | 1.99% | 2.28% | 0.34% | 2.05% | 2.27% | 0.63% | -5.55% | 2.34% | -3.60% | 0.43% | -3.63% | 3.43% | 2.53% |
Метрики бенчмарка
DFA Emerging Markets Portfolio: годовая альфа составляет 1.79%, бета — 0.67, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 25.04.1994.
- Этот фонд участвовал в 103.10% снижения S&P 500 Index, но только в 95.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.79%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 95.37%
- Участие в снижении
- 103.10%
Комиссия
Комиссия DFEMX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFEMX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.90 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.39 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.40 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 6.61 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFEMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.95 | $0.90 | $0.92 | $0.98 | $1.93 | $0.47 | $0.68 | $0.55 | $0.53 | $0.44 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.52% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Portfolio показал максимальную просадку в 62.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Emerging Markets Portfolio составляет 12.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.43% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 799 |
| -55.47% | 8 июл. 1997 г. | 315 | 5 окт. 1998 г. | 300 | 13 дек. 1999 г. | 615 |
| -51.29% | 19 янв. 2000 г. | 431 | 8 окт. 2001 г. | 752 | 4 окт. 2004 г. | 1183 |
| -40.44% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 720 |
| -34.8% | 4 сент. 2014 г. | 348 | 21 янв. 2016 г. | 371 | 12 июл. 2017 г. | 719 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...