Коэффициент Шарпа DFEMX равен 2.54, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.54 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа DFEMX
DFEMX опережает 84.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
- Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
- Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории
Позиция DFEMX на рынке
График показывает коэффициент Шарпа DFEMX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 1.19 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.19 до 2.14
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.14 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 4.05+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.76 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа DFA Emerging Markets Portfolio с другими взаимными фондами в категории Emerging Markets Diversified за несколько временных периодов, показывая, как доходность DFEMX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMIX | Delaware Emerging Markets Fund | 5.35 | |||
| FQEMX | Franklin Templeton SMACS: Series EM | 4.16 | |||
| LCSMX | Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 3.76 | |||
| LZEMX | Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 3.36 | |||
| DODEX | Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 3.17 | |||
| GTDDX | Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 3.16 | |||
| LVAZX | LSV Emerging Markets Equity Fund | 3.15 | |||
| GMAQX | GMO Emerging Markets ex-China Fund | 3.14 | |||
| EMPTX | UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 3.06 | |||
| IEMGX | Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 3.05 | |||
| DFEMX | DFA Emerging Markets Portfolio | 2.54 |
Загрузка графика...
DFEMX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель