DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) Коэффициент Сортино: 1.63

Коэффициент Сортино DFUVX равен 1.63, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.63 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино DFUVX

Выше среднего

DFUVX опережает 60.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля

Позиция DFUVX на рынке

График показывает коэффициент Сортино DFUVX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.09
Зеленая зона (верхние 25%): 2.09 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.11+
Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio с другими взаимными фондами в категории Large Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DFUVX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	3.04
TOWFX	Towpath Focus Fund	2.57
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	2.47
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	2.42
VALAX	Al Frank Fund	2.40
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	2.32
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2	2.18
CSVZX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class	2.18
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	2.16
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	2.16
DFUVX	DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio	1.63

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино DFUVX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DFUVX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore DFUVX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

DFUVX Sharpe Ratio