PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSTX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSTX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции DISVX немного впереди с 10.34%.


DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFSTX и DISVX

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


Доходность на риск

DFSTX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSTXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.59

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.17

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.98

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

11.76

-6.57

DFSTX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSTXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.59

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFSTX и DISVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и DISVX

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DISVX в 7.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и DISVX

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DISVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSTXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-61.57%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.26%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-27.43%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-49.24%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-9.95%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-12.23%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.36%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и DISVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 6.21%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSTXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.27%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.02%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

16.51%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

15.98%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

16.74%

+5.33%