PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DISVX с DFEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFEMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DISVX с DFEMX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISVX или DFEMX.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

1.26

DFEMX:

0.60

Коэф-т Сортино

DISVX:

1.64

DFEMX:

0.76

Коэф-т Омега

DISVX:

1.24

DFEMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DISVX:

1.50

DFEMX:

0.41

Коэф-т Мартина

DISVX:

4.93

DFEMX:

1.36

Индекс Язвы

DISVX:

4.16%

DFEMX:

5.52%

Дневная вол-ть

DISVX:

16.79%

DFEMX:

15.91%

Макс. просадка

DISVX:

-60.61%

DFEMX:

-63.93%

Текущая просадка

DISVX:

0.00%

DFEMX:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 22.68%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 6.85% против 4.30% соответственно.

DISVX

С начала года

22.68%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

20.24%

1 год

19.82%

3 года

14.19%

5 лет

16.19%

10 лет

6.85%

DFEMX

С начала года

8.19%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

6.89%

1 год

10.29%

3 года

5.72%

5 лет

8.31%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

DFA Emerging Markets Portfolio

Сравнение комиссий DISVX и DFEMX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и DFEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа DFEMX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFEMX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFEMX в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.76%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.94%3.14%3.34%3.91%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFEMX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -63.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFEMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFEMX

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) составляет 2.54%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...