Сравнение DISVX с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISVX или DFEMX.
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFEMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFEMX
Основные характеристики
DISVX:
0.55
DFEMX:
0.87
DISVX:
0.81
DFEMX:
1.28
DISVX:
1.10
DFEMX:
1.16
DISVX:
0.71
DFEMX:
0.53
DISVX:
2.21
DFEMX:
3.28
DISVX:
3.40%
DFEMX:
3.50%
DISVX:
13.78%
DFEMX:
13.09%
DISVX:
-63.79%
DFEMX:
-63.93%
DISVX:
-10.13%
DFEMX:
-10.49%
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 4.15% против 3.94% соответственно.
DISVX
4.58%
-3.17%
-1.45%
5.98%
5.42%
4.15%
DFEMX
7.61%
-1.02%
0.09%
9.92%
2.70%
3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFEMX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISVX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFEMX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DFEMX в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 2.35% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% | 2.12% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.12% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFEMX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -63.79%, примерно равная максимальной просадке DFEMX в -63.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFEMX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.