PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с DFEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и DFEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.80% соответственно.

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с VEMAX

Сравнение комиссий DISVX и DFEMX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DISVX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXDFEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.14

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.76

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.52

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

9.69

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXDFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.14

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFEMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFEMX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFEMX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFEMX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-62.43%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.85%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-31.84%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-40.44%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-10.69%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-15.41%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFEMX

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) составляет 7.27%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

8.56%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.10%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.41%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.21%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.35%

+0.39%