PortfoliosLab logo
Сравнение DISVX с DFEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFEMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
805.89%
365.38%
DISVX
DFEMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

1.11

DFEMX:

0.58

Коэф-т Сортино

DISVX:

1.52

DFEMX:

0.90

Коэф-т Омега

DISVX:

1.22

DFEMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DISVX:

1.38

DFEMX:

0.51

Коэф-т Мартина

DISVX:

4.54

DFEMX:

1.69

Индекс Язвы

DISVX:

4.17%

DFEMX:

5.47%

Дневная вол-ть

DISVX:

17.04%

DFEMX:

15.91%

Макс. просадка

DISVX:

-60.04%

DFEMX:

-63.93%

Текущая просадка

DISVX:

-0.19%

DFEMX:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 6.25% против 3.14% соответственно.


DISVX

С начала года

13.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.83%

1 год

18.23%

5 лет

16.65%

10 лет

6.25%

DFEMX

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-2.16%

1 год

7.93%

5 лет

8.50%

10 лет

3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISVX и DFEMX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEMX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и DFEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DISVX: 1.11
DFEMX: 0.58
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DISVX: 1.52
DFEMX: 0.90
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DISVX: 1.22
DFEMX: 1.12
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DISVX: 1.38
DFEMX: 0.51
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DISVX: 4.54
DFEMX: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DFEMX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.58
DISVX
DFEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFEMX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DFEMX в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
4.06%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.10%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFEMX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -63.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-8.64%
DISVX
DFEMX

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFEMX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
8.93%
DISVX
DFEMX