DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332036118 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 4 мар. 1998 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DEMSX составляет 0.59%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio показал доход в 3.82% с начала года и 14.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составила 5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.66%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.82% | 9.31% |
| 1 месяц | 1.15% | 0.08% |
| 6 месяцев | 12.03% | 19.94% |
| 1 год | 14.30% | 26.02% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.60% | 12.62% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.43% | 10.66% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.51% | 3.36% | 0.75% | 2.05% | ||||||||
| 2023 | -4.08% | 8.12% | 3.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DEMSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.67 | $0.90 | $1.54 | $0.52 | $0.65 | $0.94 | $1.15 | $0.94 | $0.57 | $0.82 | $0.76 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.94% | 4.47% | 6.19% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 4.83% | 5.07% | 3.24% | 4.14% | 3.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.7% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 459 | 20 сент. 2010 г. | 725 |
| -47.28% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 198 | 4 янв. 2021 г. | 739 |
| -29.78% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 671 | 6 июн. 2014 г. | 781 |
| -27.77% | 8 сент. 2014 г. | 346 | 21 янв. 2016 г. | 269 | 14 февр. 2017 г. | 615 |
| -26.23% | 1 июл. 2021 г. | 326 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.