DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332036118 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 4 мар. 1998 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DEMSX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DEMSX с DFESX, DEMSX с DISVX, DEMSX с HSCZ, DEMSX с DEMGX, DEMSX с VTI, DEMSX с VINIX, DEMSX с VOO, DEMSX с DGS, DEMSX с VWO, DEMSX с DFEVX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio показал доход в 9.19% с начала года и 16.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.19% | 24.30% |
| 1 месяц | -3.51% | 4.09% |
| 6 месяцев | 4.87% | 14.29% |
| 1 год | 16.80% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.13% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.93% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.51% | 3.36% | 0.75% | 2.05% | 1.67% | 1.38% | 0.25% | 0.79% | 5.41% | -4.32% | 9.19% | ||
| 2023 | 6.57% | -3.53% | 1.70% | 0.52% | -0.99% | 4.49% | 4.99% | -3.23% | -1.85% | -4.08% | 8.12% | 3.43% | 16.32% |
| 2022 | -3.21% | -1.28% | 0.00% | -5.12% | 0.40% | -7.28% | 1.15% | 0.57% | -10.46% | -0.42% | 12.05% | -1.24% | -15.30% |
| 2021 | -1.21% | 5.68% | 2.64% | 5.00% | 2.00% | 3.12% | -2.56% | 1.43% | -3.00% | -0.15% | -2.65% | 3.92% | 14.61% |
| 2020 | -5.18% | -5.97% | -23.24% | 13.95% | 2.58% | 8.24% | 7.61% | 2.94% | -0.67% | -0.15% | 12.20% | 6.62% | 13.82% |
| 2019 | 7.36% | 0.30% | 1.04% | 0.93% | -4.96% | 5.04% | -2.44% | -4.20% | 1.90% | 3.83% | -0.90% | 6.92% | 14.89% |
| 2018 | 6.54% | -4.25% | -0.57% | -0.99% | -2.21% | -6.74% | 1.60% | -2.93% | -3.21% | -9.48% | 6.14% | -1.84% | -17.55% |
| 2017 | 5.82% | 5.25% | 3.10% | 1.27% | 0.37% | 0.62% | 4.19% | 2.30% | -0.49% | 2.85% | 1.53% | 4.02% | 35.30% |
| 2016 | -5.97% | -0.42% | 12.31% | 2.50% | -4.18% | 5.55% | 5.81% | 0.60% | 1.63% | -0.39% | -6.08% | 0.57% | 10.95% |
| 2015 | 1.61% | 2.57% | -0.77% | 7.10% | -1.41% | -3.43% | -6.11% | -9.81% | -0.15% | 5.53% | -2.05% | -0.90% | -8.66% |
| 2014 | -4.28% | 4.42% | 3.43% | 0.82% | 3.39% | 2.57% | 0.23% | 3.06% | -4.99% | -0.88% | -1.17% | -3.10% | 2.97% |
| 2013 | 1.84% | 1.02% | -0.47% | 2.03% | -1.45% | -8.66% | 0.46% | -4.18% | 7.31% | 3.84% | -1.42% | -0.84% | -1.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DEMSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.67 | $0.50 | $0.84 | $0.52 | $0.52 | $0.41 | $0.60 | $0.48 | $0.43 | $0.43 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.11% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.43 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.43 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составляет 4.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.7% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 459 | 20 сент. 2010 г. | 725 |
| -47.28% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 198 | 4 янв. 2021 г. | 739 |
| -29.78% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 671 | 6 июн. 2014 г. | 781 |
| -27.77% | 8 сент. 2014 г. | 346 | 21 янв. 2016 г. | 269 | 14 февр. 2017 г. | 615 |
| -26.23% | 1 июл. 2021 г. | 326 | 14 окт. 2022 г. | 396 | 14 мая 2024 г. | 722 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.