- ISIN
- US2332036118
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 4 мар. 1998 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции DEMSX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,335.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) показал доход в 6.95% с начала года и 11.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEMSX составила 8.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.80%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DEMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении DEMSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 3.59% | -8.75% | 10.21% | 0.72% | -1.86% | -1.78% | 6.95% | |||||
| 2025 | -1.34% | -0.92% | 0.81% | 1.75% | 6.02% | 5.73% | 0.27% | 3.74% | 2.29% | -0.11% | -1.25% | 0.88% | 19.01% |
| 2024 | -3.51% | 3.36% | 0.75% | 2.05% | 1.67% | 1.38% | 0.25% | 0.79% | 5.41% | -4.32% | -1.16% | -1.45% | 4.92% |
| 2023 | 6.57% | -3.53% | 1.70% | 0.52% | -0.99% | 4.49% | 4.99% | -3.23% | -1.85% | -4.08% | 8.12% | 3.43% | 16.32% |
| 2022 | -3.21% | -1.28% | 0.00% | -5.12% | 0.40% | -7.28% | 1.15% | 0.57% | -10.46% | -0.42% | 12.05% | -1.24% | -15.30% |
| 2021 | -1.21% | 5.68% | 2.64% | 5.00% | 2.00% | 3.12% | -2.56% | 1.43% | -3.00% | -0.15% | -2.65% | 8.39% | 19.54% |
Метрики бенчмарка
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio has an annualized alpha of 6.49%, beta of 0.56, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 1998.
- This fund captured 106.95% of S&P 500 Index gains but only 94.03% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.49%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 106.95%
- Участие в снижении
- 94.03%
Комиссия
Комиссия DEMSX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEMSX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.24 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 9.71 | -6.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.01 | $0.76 | $0.67 | $0.90 | $2.55 | $0.52 | $0.65 | $0.94 | $0.81 | $0.69 | $0.57 |
Дивидендный доход | 3.80% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.27 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составляет 5.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.70%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.11%окт. 2001 г. | 1y 8mo | 2y 2mo | 3y 10moянв. 2000 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-47.28%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 17d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-38.09%окт. 1998 г. | 5mo 16d | 6mo 14d | 12moапр. 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
-29.78%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 2y 8mo | 3y 1moапр. 2011 г. - июнь 2014 г. | — |
Показатели просадок
| DEMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -56.78% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.10% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -18.90% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -25.43% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -33.92% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.00% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -10.70% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.09% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEMSX
Добавьте DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEMSX