- ISIN
- US2332036118
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 4 мар. 1998 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции DEMSX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,404.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) показал доход в 11.52% с начала года и 24.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEMSX составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 9.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DEMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении DEMSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 3.59% | -8.75% | 10.21% | 0.72% | 0.51% | 11.52% | ||||||
| 2025 | -1.34% | -0.92% | 0.81% | 1.75% | 6.02% | 5.73% | 0.27% | 3.74% | 2.29% | -0.11% | -1.25% | 0.88% | 19.01% |
| 2024 | -3.51% | 3.36% | 0.75% | 2.05% | 1.67% | 1.38% | 0.25% | 0.79% | 5.41% | -4.32% | -1.16% | -1.45% | 4.92% |
| 2023 | 6.57% | -3.53% | 1.70% | 0.52% | -0.99% | 4.49% | 4.99% | -3.23% | -1.85% | -4.08% | 8.12% | 3.43% | 16.32% |
| 2022 | -3.21% | -1.28% | 0.00% | -5.12% | 0.40% | -7.28% | 1.15% | 0.57% | -10.46% | -0.42% | 12.05% | -1.24% | -15.30% |
| 2021 | -1.21% | 5.68% | 2.64% | 5.00% | 2.00% | 3.12% | -2.56% | 1.43% | -3.00% | -0.15% | -2.65% | 8.39% | 19.54% |
Метрики бенчмарка
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio has an annualized alpha of 6.65%, beta of 0.56, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 1998.
- This fund captured 107.24% of S&P 500 Index gains but only 93.89% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.65%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 107.24%
- Участие в снижении
- 93.89%
Комиссия
Комиссия DEMSX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEMSX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DEMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.93 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 13.52 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.76 | $0.67 | $0.90 | $2.55 | $0.52 | $0.65 | $0.94 | $0.81 | $0.69 | $0.57 |
Дивидендный доход | 3.42% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.70%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.11%окт. 2001 г. | 1y 8mo | 2y 2mo | 3y 10moянв. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -47.28%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 17d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -38.09%окт. 1998 г. | 5mo 16d | 6mo 14d | 12moапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.78%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 2y 8mo | 3y 1moапр. 2011 г. - июнь 2014 г. |
Показатели просадок
| DEMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -56.78% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.10% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -18.90% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -25.43% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -33.92% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.74% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -10.72% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.97% | +0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEMSX
Добавьте DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEMSX