PortfoliosLab logo
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332036118

Дата выпуска

4 мар. 1998 г.

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DEMSX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMSX: 0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
540.30%
509.48%
DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio показал доход в -0.76% с начала года и 2.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составила 3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


DEMSX

С начала года

-0.76%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-3.01%

1 год

2.86%

5 лет

11.33%

10 лет

3.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.34%-0.92%0.81%0.70%-0.76%
2024-3.51%3.36%0.75%2.05%1.67%1.38%0.25%0.79%5.41%-4.32%-1.16%-1.45%4.92%
20236.57%-3.53%1.70%0.52%-0.99%4.49%4.99%-3.23%-1.85%-4.08%8.12%3.43%16.31%
2022-3.21%-1.28%0.00%-5.12%0.40%-7.28%1.15%0.57%-10.46%-0.42%12.05%-3.17%-16.95%
2021-1.21%5.68%2.64%5.00%2.00%3.12%-2.56%1.43%-3.00%-0.15%-2.65%0.99%11.38%
2020-5.18%-5.97%-23.24%13.95%2.58%8.24%7.61%2.94%-0.67%-0.15%12.20%6.62%13.82%
20197.36%0.30%1.04%0.93%-4.96%5.04%-2.44%-4.20%1.91%3.83%-0.90%6.24%14.16%
20186.54%-4.25%-0.58%-0.99%-2.21%-6.74%1.60%-2.93%-3.21%-9.48%6.14%-4.61%-19.87%
20175.82%5.25%3.10%1.27%0.37%0.62%4.19%2.30%-0.49%2.85%1.53%1.54%32.07%
2016-5.97%-0.42%12.31%2.50%-4.18%5.55%5.81%0.60%1.63%-0.39%-6.08%-1.87%8.25%
20151.61%2.57%-0.77%7.10%-1.41%-3.43%-6.11%-9.81%-0.15%5.53%-2.05%-1.71%-9.41%
2014-4.28%4.42%3.43%0.82%3.39%2.57%0.23%3.06%-4.98%-0.88%-1.17%-5.04%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEMSX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMSX: 0.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEMSX: 0.43
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMSX: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMSX: 0.21
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMSX: 0.59
^GSPC: 1.94

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.46
DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.76$0.67$0.50$0.84$0.52$0.52$0.41$0.60$0.48$0.43$0.43

Дивидендный доход

3.31%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.76
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.31$0.67
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.50
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.63$0.84
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.36$0.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.34$0.60
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.25$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.43
2014$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.46%
-10.07%
DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 68.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составляет 8.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.86%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.47613 окт. 2010 г.742
-49.1%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.764
-31.05%5 нояб. 2010 г.130921 янв. 2016 г.37213 июл. 2017 г.1681
-28.31%1 июл. 2021 г.32614 окт. 2022 г.48926 сент. 2024 г.815
-23.77%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.10714 нояб. 2006 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составляет 7.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.77%
14.23%
DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio)
Benchmark (^GSPC)