PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332036118

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

4 мар. 1998 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DEMSX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DEMSX с DFESX DEMSX с DISVX DEMSX с HSCZ DEMSX с DEMGX DEMSX с DGS DEMSX с VWO DEMSX с DFEVX DEMSX с VINIX DEMSX с AVEE DEMSX с VOO
Популярные сравнения:
DEMSX с DFESX DEMSX с DISVX DEMSX с HSCZ DEMSX с DEMGX DEMSX с DGS DEMSX с VWO DEMSX с DFEVX DEMSX с VINIX DEMSX с AVEE DEMSX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) показал доход в 2.35% с начала года и 3.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEMSX составила 3.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

DEMSX

С начала года

2.35%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-0.84%

1 год

3.09%

5 лет

11.15%

10 лет

3.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.34%-0.92%0.81%1.75%2.06%2.35%
2024-3.51%3.36%0.75%2.05%1.67%1.38%0.25%0.79%5.41%-4.32%-1.16%-1.45%4.92%
20236.57%-3.53%1.70%0.52%-0.99%4.49%4.99%-3.23%-1.85%-4.08%8.12%3.43%16.31%
2022-3.21%-1.28%0.00%-5.12%0.40%-7.28%1.15%0.57%-10.46%-0.42%12.05%-3.17%-16.95%
2021-1.21%5.68%2.64%5.00%2.00%3.12%-2.56%1.43%-3.00%-0.15%-2.65%0.99%11.38%
2020-5.18%-5.97%-23.24%13.95%2.58%8.24%7.61%2.94%-0.67%-0.15%12.20%6.62%13.82%
20197.36%0.30%1.04%0.93%-4.96%5.04%-2.44%-4.20%1.91%3.83%-0.90%6.24%14.16%
20186.54%-4.25%-0.58%-0.99%-2.21%-6.74%1.60%-2.93%-3.21%-9.48%6.14%-4.61%-19.87%
20175.82%5.25%3.10%1.27%0.37%0.62%4.19%2.30%-0.49%2.85%1.53%1.54%32.07%
2016-5.97%-0.42%12.31%2.50%-4.18%5.55%5.81%0.60%1.63%-0.39%-6.08%-1.87%8.25%
20151.61%2.57%-0.77%7.10%-1.41%-3.43%-6.11%-9.81%-0.15%5.53%-2.05%-1.71%-9.41%
2014-4.28%4.42%3.43%0.82%3.39%2.57%0.23%3.06%-4.98%-0.88%-1.17%-5.04%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEMSX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.25
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.76$0.67$0.50$0.84$0.52$0.52$0.41$0.60$0.48$0.43$0.43

Дивидендный доход

3.21%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.76
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.31$0.67
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.50
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.63$0.84
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.36$0.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.34$0.60
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.25$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.43
2014$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 68.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.86%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.47613 окт. 2010 г.742
-49.1%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.764
-31.05%5 нояб. 2010 г.130921 янв. 2016 г.37213 июл. 2017 г.1681
-28.31%1 июл. 2021 г.32614 окт. 2022 г.48926 сент. 2024 г.815
-23.77%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.10714 нояб. 2006 г.131

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...