Сравнение DFIVX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или DISVX.
Основные характеристики
| DFIVX | DISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.54% | 12.47% |
| Дох-ть за 1 год | 16.00% | 20.16% |
| Дох-ть за 3 года | 9.07% | 5.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 8.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 5.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 14.00% |
| Макс. просадка | -65.67% | -60.04% |
| Текущая просадка | -1.04% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и DISVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и DISVX
С начала года, DFIVX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и DISVX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и DISVX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности DISVX в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.80% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.35% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 5.75% | 5.85% | 3.51% | 3.94% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и DISVX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки DISVX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и DISVX
Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 4.25%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.