PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с DFALX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFIVX returned 12.11%/yr vs 10.35%/yr for DFALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFIVX charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции DFALX по среднегодовой доходности: 12.11% против 10.35% соответственно.

DFIVX

1 день
2.28%
1 месяц
-0.81%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.38%
1 год
33.04%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.11%

DFALX

1 день
2.73%
1 месяц
0.16%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.55%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		11.58%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.02%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Correlation

The correlation between DFIVX and DFALX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 1994 г.

0.96

The correlation between DFIVX and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY

Доходность на риск

DFIVX vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVXDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.70

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.39

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.32

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

8.96

+5.04

DFIVX vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа DFALX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFALX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-59.76%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.70%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-13.11%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-27.52%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-35.58%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.81%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-12.00%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.76%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFALX

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 4.48%, в то время как у DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.92%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.05%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.60%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.77%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.19%

+1.82%

Сравнение комиссий DFIVX и DFALX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFALX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFALX в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.75%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.77%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFIVX and DFALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFALX has higher volatility (4.92%) compared to DFIVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs DFALX's -59.76%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор