PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEMX с DEMSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) and DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFEMX returned 10.34%/yr vs 8.78%/yr for DEMSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFEMX charges 0.36%/yr vs 0.59%/yr for DEMSX.

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.78% соответственно.

DFEMX

1 день
-6.18%
1 месяц
-2.48%
С начала года
20.86%
6 месяцев
23.23%
1 год
44.94%
3 года*
22.26%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.34%

DEMSX

1 день
-3.12%
1 месяц
-5.27%
С начала года
7.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
17.84%
3 года*
13.33%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEMX и DEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		20.86%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		7.53%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%

Correlation

The correlation between DFEMX and DEMSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1998 г.

0.92

The correlation between DFEMX and DEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с FDEMDFEMX с VEMAXDFEMX с VWODFEMX с PCY
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ

Доходность на риск

DFEMX vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXDEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.37

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.90

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.81

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

6.35

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DEMSX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXDEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.37

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DEMSX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMXDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-66.70%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.30%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-17.21%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.61%

-24.40%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-47.28%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-5.37%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-13.60%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DEMSX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMXDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

5.38%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

11.48%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

13.60%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

13.36%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

14.82%

+1.86%

Сравнение комиссий DFEMX и DEMSX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DEMSX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DEMSX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.55%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.11%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Часто задаваемые вопросы

DFEMX and DEMSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEMX has higher volatility (9.71%) compared to DEMSX (5.38%). In terms of maximum drawdown, DFEMX dropped -62.43% vs DEMSX's -66.70%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEMX и DEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор