Сравнение DEMSX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 3.30% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.18% против 10.06% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
DFSTX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFSTX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DFSTX
Сравнение DEMSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.95 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.47 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.53 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.08 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.95 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFSTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFSTX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFSTX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.05% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFSTX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -60.99% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.16% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -25.91% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -44.78% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -5.96% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -8.80% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.50% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFSTX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеют волатильность 6.19% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.16% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 12.50% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 21.90% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 20.64% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 22.07% | -7.39% |