Сравнение DEMSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.18% против 10.84% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFSVX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DFSVX
Сравнение DEMSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.13 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.67 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.56 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 5.75 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.13 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFSVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFSVX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFSVX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -66.70% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -15.11% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -27.69% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -52.12% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -5.89% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -9.51% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.09% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFSVX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.46% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 12.88% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 23.35% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 21.68% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 23.92% | -9.24% |