PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2332038197
CUSIP233203819
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска2 мар. 1993 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Домашняя страницаus.dimensional.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Популярные сравнения: DFSVX с AVUV, DFSVX с ZPRV.DE, DFSVX с FISVX, DFSVX с FSMAX, DFSVX с AVUVX, DFSVX с DFFVX, DFSVX с SCHD, DFSVX с VOO, DFSVX с VTV, DFSVX с IJS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,804.22%
1,072.66%
DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I показал доход в 3.87% с начала года и 26.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.87%10.04%
1 месяц4.97%3.53%
6 месяцев19.90%22.79%
1 год26.33%32.16%
5 лет (среднегодовая)12.62%13.15%
10 лет (среднегодовая)8.51%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.80%2.59%
2023-3.06%-4.24%-4.85%8.45%11.36%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.44
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.44
2.76
DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.65$1.65$2.66$4.52$0.68$0.97$2.26$2.13$1.69$1.78$1.58$1.80

Дивидендный доход

3.53%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%5.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.14
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$2.31
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$4.19
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.45
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.71
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.06
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.97
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.53
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.54
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.47
2013$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.7%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.95218 дек. 2012 г.1394
-52.12%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.598
-36.9%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.8213 янв. 2002 г.942
-34.22%6 мая 2002 г.1099 окт. 2002 г.21519 авг. 2003 г.324
-25.05%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.12%
2.82%
DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)