DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX)
Информация о фонде
US2332038197
233203819
2 мар. 1993 г.
North America (U.S.)
$0
Малая
Стоимость
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I показал доход в 14.54% с начала года и 28.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
^GSPC (Бенчмарк)
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.80% | 2.59% | 5.29% | -5.85% | 5.42% | -2.42% | 10.19% | -1.99% | -0.35% | -1.48% | 14.54% | ||
| 2023 | 8.63% | -0.94% | -7.13% | -1.84% | -3.54% | 10.38% | 6.83% | -3.06% | -4.24% | -4.85% | 8.45% | 11.36% | 19.02% |
| 2022 | -2.90% | 2.04% | 0.85% | -5.74% | 3.91% | -10.80% | 9.93% | -2.17% | -9.43% | 14.66% | 5.12% | -5.90% | -3.57% |
| 2021 | 5.61% | 12.16% | 6.81% | 2.28% | 4.61% | -2.79% | -2.08% | 2.20% | -0.83% | 3.83% | -2.31% | 5.69% | 39.97% |
| 2020 | -6.88% | -10.79% | -26.59% | 15.81% | 2.85% | 2.66% | 3.21% | 5.58% | -5.14% | 3.95% | 17.89% | 8.24% | 2.24% |
| 2019 | 12.00% | 3.27% | -3.66% | 4.04% | -11.52% | 7.77% | 0.39% | -8.00% | 5.96% | 1.83% | 3.17% | 3.94% | 18.15% |
| 2018 | 1.50% | -4.68% | 0.93% | 1.32% | 6.29% | 0.06% | 1.61% | 2.84% | -3.19% | -9.41% | 0.91% | -12.79% | -15.13% |
| 2017 | -0.53% | 0.32% | -1.14% | 0.46% | -3.51% | 2.59% | 0.77% | -2.55% | 7.92% | 0.96% | 2.12% | 0.12% | 7.31% |
| 2016 | -7.18% | 1.17% | 8.77% | 1.80% | 0.47% | -1.15% | 4.85% | 1.73% | 1.21% | -3.14% | 14.87% | 3.45% | 28.32% |
| 2015 | -4.95% | 5.90% | 1.77% | -1.34% | 1.36% | 0.05% | -3.67% | -4.04% | -4.51% | 5.28% | 3.17% | -6.16% | -7.77% |
| 2014 | -5.14% | 5.45% | 1.21% | -1.93% | 0.82% | 4.44% | -5.76% | 5.83% | -6.98% | 4.61% | -0.28% | 2.29% | 3.50% |
| 2013 | 6.56% | 1.75% | 4.91% | -1.11% | 5.39% | -0.70% | 7.33% | -4.17% | 5.24% | 3.51% | 5.08% | 2.73% | 42.40% |
Комиссия
Комиссия DFSVX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFSVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.67 | $1.65 | $2.66 | $4.52 | $0.68 | $0.97 | $2.26 | $2.13 | $1.69 | $1.78 | $1.58 | $1.80 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $4.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.68 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.97 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $2.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.69 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.78 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.58 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.
Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.7% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 952 | 18 дек. 2012 г. | 1394 |
| -52.12% | 28 авг. 2018 г. | 394 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 595 |
| -36.9% | 23 апр. 1998 г. | 121 | 8 окт. 1998 г. | 362 | 1 мар. 2000 г. | 483 |
| -34.22% | 6 мая 2002 г. | 109 | 9 окт. 2002 г. | 215 | 19 авг. 2003 г. | 324 |
| -25.05% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.