График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) показал доход в 4.70% с начала года и 23.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSVX составила 10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.91% | 3.39% | -5.28% | 4.70% | |||||||||
| 2025 | 2.93% | -5.27% | -5.85% | -5.32% | 6.05% | 4.73% | 1.36% | 8.29% | -1.05% | -1.67% | 3.97% | 1.11% | 8.37% |
| 2024 | -2.80% | 2.59% | 5.29% | -5.85% | 5.42% | -2.42% | 10.19% | -2.36% | 0.03% | -1.48% | 10.35% | -7.90% | 9.58% |
| 2023 | 8.63% | -0.94% | -7.13% | -1.84% | -3.54% | 10.38% | 6.83% | -3.06% | -4.24% | -4.85% | 8.45% | 11.36% | 19.02% |
| 2022 | -2.90% | 2.04% | 0.85% | -5.74% | 3.91% | -10.80% | 9.93% | -2.17% | -9.43% | 14.66% | 5.12% | -5.90% | -3.57% |
| 2021 | 5.61% | 12.16% | 6.81% | 2.28% | 4.61% | -2.79% | -2.08% | 2.20% | -0.83% | 3.83% | -2.31% | 5.69% | 39.97% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I: годовая альфа составляет 3.56%, бета — 0.97, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 01.03.1993.
- Этот фонд участвовал в 116.65% роста S&P 500 Index и в 103.74% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.56% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.97 и R² 0.67 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 116.65%
- Участие в снижении
- 103.74%
Комиссия
Комиссия DFSVX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSVX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.61 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFSVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.87 | $0.71 | $1.65 | $2.66 | $4.52 | $0.68 | $0.97 | $2.26 | $1.97 | $1.56 | $1.61 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $4.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 953 торговые сессии.
Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I составляет 7.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.7% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 953 | 18 дек. 2012 г. | 1397 |
| -52.12% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 598 |
| -36.9% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 351 | 1 мар. 2000 г. | 469 |
| -34.22% | 6 мая 2002 г. | 110 | 9 окт. 2002 г. | 216 | 19 авг. 2003 г. | 326 |
| -27.69% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 169 | 10 дек. 2025 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...