DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX)
Информация о фонде
ISIN | US2332038197 |
---|---|
CUSIP | 233203819 |
Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
Дата выпуска | 2 мар. 1993 г. |
Регион | North America (U.S.) |
Категория | Small Cap Value Equities |
Минимальные инвестиции | $0 |
Домашняя страница | us.dimensional.com |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: DFSVX с AVUV, DFSVX с ZPRV.DE, DFSVX с FISVX, DFSVX с FSMAX, DFSVX с AVUVX, DFSVX с DFFVX, DFSVX с SCHD, DFSVX с VOO, DFSVX с VTV, DFSVX с IJS
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I показал доход в 3.87% с начала года и 26.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 3.87% | 10.04% |
1 месяц | 4.97% | 3.53% |
6 месяцев | 19.90% | 22.79% |
1 год | 26.33% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 12.62% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | 8.51% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.80% | 2.59% | ||||||||||
2023 | -3.06% | -4.24% | -4.85% | 8.45% | 11.36% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.44 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.65 | $1.65 | $2.66 | $4.52 | $0.68 | $0.97 | $2.26 | $2.13 | $1.69 | $1.78 | $1.58 | $1.80 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.31 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $4.19 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.06 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.97 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-66.7% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 952 | 18 дек. 2012 г. | 1394 |
-52.12% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 598 |
-36.9% | 23 апр. 1998 г. | 121 | 8 окт. 1998 г. | 821 | 3 янв. 2002 г. | 942 |
-34.22% | 6 мая 2002 г. | 109 | 9 окт. 2002 г. | 215 | 19 авг. 2003 г. | 324 |
-25.05% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.