- ISIN
- US2332038197
- CUSIP
- 233203819
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 2 мар. 1993 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции DFSVX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,627.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) показал доход в 16.32% с начала года и 34.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSVX составила 11.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.91% | 3.39% | -3.35% | 7.60% | 0.22% | 0.96% | 16.32% | ||||||
| 2025 | 2.93% | -5.27% | -5.85% | -5.32% | 6.05% | 4.73% | 1.36% | 8.29% | -1.05% | -1.67% | 3.97% | 1.11% | 8.37% |
| 2024 | -2.80% | 2.59% | 5.29% | -5.85% | 5.42% | -2.42% | 10.19% | -2.36% | 0.03% | -1.48% | 10.35% | -7.90% | 9.58% |
| 2023 | 8.63% | -0.94% | -7.13% | -1.84% | -3.54% | 10.38% | 6.83% | -3.06% | -4.24% | -4.85% | 8.45% | 11.36% | 19.02% |
| 2022 | -2.90% | 2.04% | 0.85% | -5.74% | 3.91% | -10.80% | 9.93% | -2.17% | -9.43% | 14.66% | 5.12% | -5.90% | -3.57% |
| 2021 | 5.61% | 12.16% | 6.81% | 2.28% | 4.61% | -2.79% | -2.08% | 2.20% | -0.83% | 3.83% | -2.31% | 5.69% | 39.97% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I has an annualized alpha of 3.32%, beta of 0.97, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1993.
- This fund captured 115.31% of S&P 500 Index gains and 103.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.32% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.32%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 115.31%
- Участие в снижении
- 103.89%
Комиссия
Комиссия DFSVX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSVX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.93 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 13.52 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.87 | $0.71 | $1.65 | $2.66 | $4.52 | $0.68 | $0.97 | $2.26 | $1.97 | $1.56 | $1.61 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $4.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 953 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.70%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 9mo | 5y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -52.12%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 20d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.90%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 1998 г. - март 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.22%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 10mo 14d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.69%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| DFSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -56.78% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.10% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -18.90% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -25.43% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -33.92% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.72% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.97% | +1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFSVX
Добавьте DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFSVX