PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSTX с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSTX с DFEVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both mutual funds - DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSTX returned 10.58%/yr vs 10.73%/yr for DFEVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 18.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции DFEVX немного впереди с 10.73%.

DFSTX

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.12%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.87%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.58%

DFEVX

1 день
-4.18%
1 месяц
-1.08%
С начала года
18.37%
6 месяцев
20.48%
1 год
38.24%
3 года*
20.78%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSTX и DFEVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		12.81%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		18.37%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Correlation

The correlation between DFSTX and DFEVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г.

0.58

The correlation between DFSTX and DFEVX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW

Доходность на риск

DFSTX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSTXDFEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.63

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.39

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.45

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

13.04

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSTX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DFEVX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSTXDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.63

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и DFEVX

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFEVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSTXDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-67.59%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-11.35%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-16.17%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-23.49%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-47.53%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.84%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-16.49%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.99%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и DFEVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 4.59%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSTXDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.30%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.85%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.85%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

14.08%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

15.62%

+6.46%

Сравнение комиссий DFSTX и DFEVX

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и DFEVX

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DFEVX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.17%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.96%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Часто задаваемые вопросы

DFSTX and DFEVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (7.30%) compared to DFSTX (4.59%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs DFEVX's -67.59%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSTX и DFEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор