Сравнение DFEVX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEVX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 1.99% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.69% соответственно.
DFEVX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.16%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и DFSTX
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFEVX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFEVX
DFSTX
Сравнение DFEVX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.80 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.27 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.03 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 4.16 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.80 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFEVX и DFSTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и DFSTX
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.68% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и DFSTX
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -60.99% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.92% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -25.91% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -44.78% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -9.09% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -8.80% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.47% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и DFSTX
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.43% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 12.19% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 21.77% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 20.61% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 22.06% | -6.59% |