PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с DFSVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio Institutional Class) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 10 years, DFIVX returned 12.25%/yr vs 11.90%/yr for DFSVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIVX charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIVX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции DFSVX немного отстают с 11.90%.

DFIVX

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.53%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.96%
1 год
32.31%
3 года*
23.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
12.25%

DFSVX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.02%
С начала года
16.69%
6 месяцев
14.82%
1 год
31.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class		10.39%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.69%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between DFIVX and DFSVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 1994 г.

0.64

The correlation between DFIVX and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio Institutional Class

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

DFIVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.91

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.80

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.49

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

11.14

+2.61

DFIVX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFSVX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-66.70%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.59%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-27.69%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-27.69%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-52.12%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.98%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-9.46%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.99%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFSVX

DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.09%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.41%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

17.55%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

21.41%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

23.86%

-6.11%

Сравнение комиссий DFIVX и DFSVX

DFIVX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFSVX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFSVX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class		3.82%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.49%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Часто задаваемые вопросы

DFIVX and DFSVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIVX has higher volatility (4.49%) compared to DFSVX (4.09%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs DFSVX's -66.70%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор