Сравнение DFUVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции DFSVX немного впереди с 10.84%.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFSVX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFUVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFUVX
DFSVX
Сравнение DFUVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.67 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.75 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFSVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFSVX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFSVX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -66.70% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -15.11% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -27.69% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -52.12% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -5.89% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -9.51% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.09% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.46% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 12.88% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 23.35% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 21.68% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 23.92% | -5.50% |