PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции DFSVX немного впереди с 10.84%.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFUVX и DFSVX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFUVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.13

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.56

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.75

-0.10

DFUVX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFUVX и DFSVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFSVX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFSVX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-66.70%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-15.11%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-27.69%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-52.12%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-5.89%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.51%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.09%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.46%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

12.88%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

23.35%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

21.68%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

23.92%

-5.50%