Сравнение DFSTX с DFIVX
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and DFIVX (DFA International Value Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 10 years, DFSTX returned 11.11%/yr vs 12.18%/yr for DFIVX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.28%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 17.23%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.18% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 10.59%
DFIVX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 12.18%
- Всё время*
- 7.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFSTX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 21.84% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
DFIVX DFA International Value Portfolio Institutional Class | 17.23% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between DFSTX and DFIVX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 1994 г. | 0.63 |
The correlation between DFSTX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSTX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFSTX
DFIVX
Сравнение DFSTX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSTX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.84 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 15.01 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и DFIVX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSTX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -66.61% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.58% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -14.39% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.29% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -48.11% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -12.18% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.44% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и DFIVX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSTX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.81% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.69% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.22% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.25% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 17.68% | +4.34% |
Сравнение комиссий DFSTX и DFIVX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFIVX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и DFIVX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFIVX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio Institutional Class | 3.62% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.94% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
DFSTX and DFIVX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSTX has higher volatility (4.16%) compared to DFIVX (3.81%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSTX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор