PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSVX с DFEMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) are both mutual funds - DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.75%/yr vs 11.06%/yr for DFEMX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for DFEMX.

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 11.75% против 11.06% соответственно.

DFSVX

1 день
1.63%
1 месяц
4.88%
С начала года
17.78%
6 месяцев
15.07%
1 год
34.28%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.75%

DFEMX

1 день
4.24%
1 месяц
0.39%
С начала года
24.63%
6 месяцев
27.67%
1 год
46.88%
3 года*
23.00%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSVX и DFEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		17.78%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		24.63%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%

Correlation

The correlation between DFSVX and DFEMX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1994 г.

0.57

The correlation between DFSVX and DFEMX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с FDEMDFEMX с VEMAXDFEMX с VWODFEMX с PCY

Доходность на риск

DFSVX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVXDFEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.55

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.23

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.71

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

14.17

-2.72

DFSVX vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и DFEMX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVXDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-62.43%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-12.85%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-16.12%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-31.61%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-40.44%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.07%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-15.33%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.34%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и DFEMX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 4.27%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVXDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

10.64%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

16.90%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

18.65%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

16.09%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

16.74%

+7.15%

Сравнение комиссий DFSVX и DFEMX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и DFEMX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DFEMX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.04%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.48%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Часто задаваемые вопросы

DFSVX and DFEMX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEMX has higher volatility (10.64%) compared to DFSVX (4.27%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs DFEMX's -62.43%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSVX и DFEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор