PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с DFEVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и DFEVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.14%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		1.99%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.16% соответственно.

DFEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-12.13%
С начала года
1.14%
6 месяцев
6.55%
1 год
31.39%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
8.54%

DFEVX

1 день
-0.68%
1 месяц
-10.79%
С начала года
1.99%
6 месяцев
7.06%
1 год
28.01%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV

Сравнение комиссий DFEMX и DFEVX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEMX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXDFEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.90

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.42

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.20

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

8.41

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFEMX и DFEVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFEVX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DFEVX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.52%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.68%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFEVX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFEVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-67.59%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.47%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-23.52%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-47.53%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-11.35%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-16.58%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.00%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFEVX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

6.37%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.20%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

14.46%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

13.65%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.47%

+0.86%