Сравнение DISVX с DFALX
DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both mutual funds - DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DISVX returned 11.19%/yr vs 10.73%/yr for DFALX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DISVX charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у DFALX с доходностью 10.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISVX имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции DFALX немного отстают с 10.73%.
DISVX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 11.19%
DFALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам DISVX и DFALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.67% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 10.98% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
Correlation
The correlation between DISVX and DFALX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1994 г. | 0.86 |
The correlation between DISVX and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISVX vs. DFALX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFALX
Сравнение DISVX c DFALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISVX | DFALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.63 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.23 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFALX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISVX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -59.76% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.70% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -13.11% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -27.52% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -35.58% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -0.23% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -11.99% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.74% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFALX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.47% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.96% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 14.51% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.74% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.14% | +0.41% |
Сравнение комиссий DISVX и DFALX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFALX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности DFALX в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.73% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.70% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
DISVX and DFALX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISVX has higher volatility (5.09%) compared to DFALX (4.47%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs DFALX's -59.76%.
DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISVX и DFALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор