PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с DFALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFALX по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.61% соответственно.

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с VOODFALX с SPY

Сравнение комиссий DISVX и DFALX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

DISVX vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXDFALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.74

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.32

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.37

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

9.19

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DFALX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.74

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFALX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFALX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFALX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFALX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-59.76%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.70%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-27.52%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-35.58%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-7.45%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-12.06%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.77%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFALX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеют волатильность 7.27% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

10.61%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.28%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.56%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.14%

+0.60%