PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISVX с DFALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both mutual funds - DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DISVX returned 10.65%/yr vs 10.01%/yr for DFALX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DISVX charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISVX показывает доходность 10.61%, а DFALX немного выше – 10.72%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFALX по среднегодовой доходности: 10.65% против 10.01% соответственно.

DISVX

1 день
0.06%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.85%
1 год
36.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.65%

DFALX

1 день
0.42%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.34%
1 год
26.40%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISVX и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		10.61%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.72%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Correlation

The correlation between DISVX and DFALX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1994 г.

0.86

The correlation between DISVX and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с SPYDFALX с VOO

Доходность на риск

DISVX vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.83

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.55

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.40

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

9.36

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа DFALX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.83

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFALX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVXDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-59.76%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.70%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.11%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-27.52%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-35.58%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.18%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-12.01%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.74%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFALX

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) составляет 3.94%, в то время как у DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVXDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.24%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.41%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

14.11%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.67%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.18%

+0.60%

Сравнение комиссий DISVX и DFALX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFALX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности DFALX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.52%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DISVX and DFALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFALX has higher volatility (4.24%) compared to DISVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs DFALX's -59.76%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISVX и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор