Сравнение DFALX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Invesco QQQ (QQQ).
DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFALX или QQQ.
Основные характеристики
| DFALX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.35% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 21.41% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.06% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 9.60 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 17.47% |
| Макс. просадка | -59.59% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFALX и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и QQQ
С начала года, DFALX показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.79% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и QQQ
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFALX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и QQQ
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 3.16% | 3.24% | 2.85% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.95% | 3.54% | 2.53% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и QQQ
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и QQQ
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 3.46%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.