Сравнение DFALX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.61% против 18.99% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и QQQ
И DFALX, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFALX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DFALX
QQQ
Сравнение DFALX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.07 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.66 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.00 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.32 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.07 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и QQQ
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и QQQ
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -82.97% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -12.62% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -35.12% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -35.12% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.86% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -32.99% | +20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.44% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и QQQ
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.61% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 12.82% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 22.70% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 22.38% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 22.25% | -6.11% |