Сравнение DFEMX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.14% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.69% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.13%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 8.54%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и DFSTX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFEMX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFEMX
DFSTX
Сравнение DFEMX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.80 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.27 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.03 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 4.16 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.80 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и DFSTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и DFSTX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.52% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и DFSTX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -60.99% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.92% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -25.91% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -44.78% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -9.09% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -8.80% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.47% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и DFSTX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 5.43% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.19% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 21.77% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 20.61% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.06% | -5.73% |