PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMSX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.20%
-1.32%
DEMSX
DISVX

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 5.33% против 4.24% соответственно.


DEMSX

С начала года

4.14%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-2.88%

1 год

9.33%

5 лет (среднегодовая)

7.38%

10 лет (среднегодовая)

5.33%

DISVX

С начала года

8.63%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-1.45%

1 год

15.81%

5 лет (среднегодовая)

6.87%

10 лет (среднегодовая)

4.24%

Основные характеристики


DEMSXDISVX
Коэф-т Шарпа0.831.29
Коэф-т Сортино1.141.79
Коэф-т Омега1.151.23
Коэф-т Кальмара1.052.24
Коэф-т Мартина3.586.63
Индекс Язвы2.68%2.66%
Дневная вол-ть11.51%13.61%
Макс. просадка-66.70%-63.79%
Текущая просадка-8.44%-6.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и DISVX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.


DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DEMSX и DISVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMSX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.831.29
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.141.79
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.23
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.052.24
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.586.63
DEMSX
DISVX

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
1.29
DEMSX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DISVX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DISVX в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.26%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%2.17%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.91%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%2.12%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DISVX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.44%
-6.65%
DEMSX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DISVX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.26%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
4.16%
DEMSX
DISVX