Сравнение DEMSX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.96% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 4.85% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 8.40% против 10.53% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.40%
DISVX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DISVX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DISVX
Сравнение DEMSX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.72 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.30 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.13 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 12.45 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.72 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DISVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DISVX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности DISVX в 6.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.75% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.88% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DISVX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -61.57% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -13.26% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -27.43% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -49.24% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -8.37% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -12.23% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.34% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 5.53%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.83% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.14% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 16.53% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.99% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.74% | -2.05% |