Сравнение DEMSX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DISVX.
Основные характеристики
| DEMSX | DISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.97% | 9.94% |
| Дох-ть за 1 год | 18.55% | 20.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 5.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 9.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.69% | 5.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 9.87% | 12.76% |
| Макс. просадка | -66.70% | -60.04% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DISVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DISVX
С начала года, DEMSX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 5.69% против 5.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DISVX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DISVX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DISVX в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 2.78% | 2.94% | 4.47% | 6.19% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 4.83% | 5.07% | 3.24% | 4.14% | 3.79% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.53% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 5.75% | 5.85% | 3.51% | 3.94% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DISVX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DISVX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.47%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.