Сравнение DEMSX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или DISVX.
Основные характеристики
| DEMSX | DISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.77% | 11.85% |
| Дох-ть за 1 год | 17.53% | 24.47% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 4.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.23% | 7.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.95% | 4.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.34 | 9.71 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 11.29% | 13.79% |
| Макс. просадка | -66.70% | -63.79% |
| Текущая просадка | -3.49% | -3.88% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DISVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DISVX
С начала года, DEMSX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 5.95% против 4.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DISVX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DISVX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DISVX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.09% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.80% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DISVX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.98%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.