PortfoliosLab logo
Сравнение DEMSX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMSX и DISVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
540.30%
556.93%
DEMSX
DISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMSX:

0.26

DISVX:

1.00

Коэф-т Сортино

DEMSX:

0.43

DISVX:

1.39

Коэф-т Омега

DEMSX:

1.06

DISVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

DEMSX:

0.21

DISVX:

1.25

Коэф-т Мартина

DEMSX:

0.59

DISVX:

3.90

Индекс Язвы

DEMSX:

6.10%

DISVX:

4.37%

Дневная вол-ть

DEMSX:

14.07%

DISVX:

17.08%

Макс. просадка

DEMSX:

-68.86%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

DEMSX:

-8.46%

DISVX:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.68% соответственно.


DEMSX

С начала года

-0.76%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-3.01%

1 год

2.86%

5 лет

11.33%

10 лет

3.08%

DISVX

С начала года

13.96%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

10.50%

1 год

17.69%

5 лет

16.27%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и DISVX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.


График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMSX: 0.59%
График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMSX и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMSX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMSX: 0.26
DISVX: 1.00
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEMSX: 0.43
DISVX: 1.39
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMSX: 1.06
DISVX: 1.20
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMSX: 0.21
DISVX: 1.25
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMSX: 0.59
DISVX: 3.90

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
1.00
DEMSX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DISVX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что сопоставимо с доходностью DISVX в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.31%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.32%3.72%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DISVX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.46%
-0.07%
DEMSX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DISVX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 7.77%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.77%
10.43%
DEMSX
DISVX