PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMSX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMSX и DISVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
929.52%
463.39%
DEMSX
DISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMSX:

0.67

DISVX:

0.55

Коэф-т Сортино

DEMSX:

0.93

DISVX:

0.81

Коэф-т Омега

DEMSX:

1.12

DISVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DEMSX:

0.89

DISVX:

0.71

Коэф-т Мартина

DEMSX:

2.32

DISVX:

2.21

Индекс Язвы

DEMSX:

3.35%

DISVX:

3.40%

Дневная вол-ть

DEMSX:

11.62%

DISVX:

13.78%

Макс. просадка

DEMSX:

-66.70%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

DEMSX:

-8.44%

DISVX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 5.84% против 4.15% соответственно.


DEMSX

С начала года

4.14%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-1.80%

1 год

6.53%

5 лет

6.46%

10 лет

5.84%

DISVX

С начала года

4.58%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-1.45%

1 год

5.98%

5 лет

5.42%

10 лет

4.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и DISVX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.


DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMSX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.670.55
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.930.81
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.10
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.890.71
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.322.21
DEMSX
DISVX

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.55
DEMSX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DISVX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DISVX в 2.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
1.95%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%2.17%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
2.35%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%2.12%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DISVX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.44%
-10.13%
DEMSX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DISVX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.87%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.87%
4.23%
DEMSX
DISVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab