Сравнение DEMSX с DFEMX
DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) and DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds from Dimensional. Over the past 10 years, DEMSX returned 8.78%/yr vs 10.34%/yr for DFEMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DEMSX charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for DFEMX.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.34% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 8.78%
DFEMX
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам DEMSX и DFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 7.53% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 20.86% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
Correlation
The correlation between DEMSX and DFEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1998 г. | 0.92 |
The correlation between DEMSX and DFEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMSX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DFEMX
Сравнение DEMSX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.60 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 14.30 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.57 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFEMX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMSX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -62.43% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -12.85% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -16.12% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -31.61% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -40.44% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.95% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -15.33% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.21% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFEMX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 5.38%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 9.71% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 16.21% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 18.02% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 15.93% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.68% | -1.86% |
Сравнение комиссий DEMSX и DFEMX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFEMX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DFEMX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.55% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.11% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
DEMSX and DFEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEMX has higher volatility (9.71%) compared to DEMSX (5.38%). In terms of maximum drawdown, DEMSX dropped -66.70% vs DFEMX's -62.43%.
DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEMSX и DFEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор