PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEMX с DFALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both mutual funds - DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFEMX returned 11.51%/yr vs 10.01%/yr for DFALX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEMX charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции DFALX по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.01% соответственно.

DFEMX

1 день
1.02%
1 месяц
10.69%
С начала года
31.30%
6 месяцев
34.75%
1 год
60.80%
3 года*
25.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.51%

DFALX

1 день
0.42%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.34%
1 год
26.40%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEMX и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		31.30%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.72%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Correlation

The correlation between DFEMX and DFALX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 1994 г.

0.70

The correlation between DFEMX and DFALX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с FDEMDFEMX с VEMAXDFEMX с PCYDFEMX с VWO
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с SPY

Доходность на риск

DFEMX vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
1.83

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
2.55

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.33

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.40

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

9.36

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа DFALX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

1.83

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFALX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMXDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-59.76%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.70%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-13.11%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-27.52%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-35.58%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-12.01%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.74%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFALX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMXDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.24%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

11.41%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

14.11%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.67%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.18%

+0.39%

Сравнение комиссий DFEMX и DFALX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFALX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DFALX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.94%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Часто задаваемые вопросы

DFEMX and DFALX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEMX has higher volatility (7.55%) compared to DFALX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DFEMX dropped -62.43% vs DFALX's -59.76%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEMX и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор