Сравнение DFEMX с DFALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и DFALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и DFALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.14% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | -0.30% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям DFALX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.29% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.13%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 8.54%
DFALX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и DFALX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%.
Доходность на риск
DFEMX vs. DFALX — Ранг доходности на риск
DFEMX
DFALX
Сравнение DFEMX c DFALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | DFALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.47 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.98 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.89 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 7.81 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.47 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и DFALX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и DFALX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DFALX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.52% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 3.03% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и DFALX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -59.76% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.70% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -27.52% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -35.58% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -10.08% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -12.06% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.83% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и DFALX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 6.53% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.23% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.06% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.51% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.12% | +0.21% |