PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.61% против 11.59% соответственно.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFALX и DFIVX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

DFALX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.31

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.92

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.08

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

13.61

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFALX и DFIVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DFIVX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DFIVX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-66.61%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.99%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-25.29%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-48.11%

+12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.92%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-12.30%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.72%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DFIVX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 7.26% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.92%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.68%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.67%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.27%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.07%

-1.93%