PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFALX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFALX показывает доходность 2.62%, а DFSTX немного выше – 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции DFSTX немного впереди с 9.99%.


DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Large Cap International Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFALX и DFSTX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFALX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFALXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.94

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.45

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.30

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

5.20

+3.99

DFALX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFALXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.94

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между DFALX и DFSTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DFSTX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DFSTX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFALXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-60.99%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-13.92%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-25.91%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-44.78%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-6.58%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.80%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.48%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DFSTX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFALXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.21%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

12.48%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

21.89%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

20.65%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

22.07%

-5.93%