PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISVX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISVX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции DFSTX немного отстают с 9.99%.


DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Small Cap Value Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DISVX и DFSTX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.


Доходность на риск

DISVX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISVXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.94

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.45

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.30

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

5.20

+6.57

DISVX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DISVXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.94

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.31

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFSTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFSTX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFSTX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DISVXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-60.99%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.92%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-25.91%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-44.78%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-6.58%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-8.80%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.48%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFSTX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DISVXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.21%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.48%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

21.89%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

20.65%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

22.07%

-5.33%