Сравнение DISVX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISVX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции DFSTX немного отстают с 9.99%.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFSTX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DISVX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFSTX
Сравнение DISVX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.94 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.45 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.30 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 5.20 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.94 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.31 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFSTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFSTX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFSTX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -60.99% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -13.92% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -25.91% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -44.78% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -6.58% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -8.80% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.48% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFSTX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.21% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 12.48% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 21.89% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 20.65% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 22.07% | -5.33% |