PortfoliosLab logo
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332035870

Дата выпуска

31 мар. 1998 г.

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DFEVX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEVX: 0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
381.25%
310.80%
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Emerging Markets Value Portfolio показал доход в 1.87% с начала года и 5.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Emerging Markets Value Portfolio составила 3.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


DFEVX

С начала года

1.87%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.65%

1 год

5.03%

5 лет

12.41%

10 лет

3.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFEVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.80%0.93%1.41%-1.27%1.87%
2024-2.58%3.49%1.84%1.66%2.22%1.89%0.41%0.66%4.61%-4.31%-1.46%-2.04%6.17%
20236.73%-4.64%1.93%1.79%-1.69%4.52%6.37%-5.19%-0.68%-4.29%6.87%4.79%16.50%
20221.71%-0.92%-0.24%-4.57%0.57%-6.99%0.25%0.04%-10.10%-0.91%13.79%-2.21%-10.77%
2021-0.56%6.04%2.76%3.52%3.09%0.16%-4.17%3.00%-2.08%0.16%-4.00%4.46%12.42%
2020-8.05%-5.99%-21.21%11.82%0.78%5.64%5.27%1.56%-2.04%0.25%12.95%6.83%2.73%
20197.30%-0.69%0.56%0.76%-5.28%5.07%-4.41%-5.12%2.55%3.48%-0.11%6.13%9.64%
20188.78%-4.71%-1.36%0.38%-4.34%-5.45%4.59%-2.38%0.10%-8.40%3.58%-2.15%-11.92%
20176.31%4.56%2.74%0.73%1.81%0.26%5.35%2.50%-2.25%3.55%0.49%3.71%33.77%
2016-5.64%0.62%14.69%2.71%-6.50%5.49%6.29%1.82%1.38%2.18%-3.50%0.44%19.86%
2015-0.82%3.56%-2.84%9.96%-4.46%-3.18%-8.03%-9.07%-3.33%6.21%-3.92%-2.99%-18.74%
2014-6.99%2.22%4.46%0.66%4.06%2.61%1.87%2.24%-8.21%-0.07%-1.69%-4.66%-4.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFEVX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DFEVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEVX: 0.39
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DFEVX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEVX: 0.62
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DFEVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEVX: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DFEVX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DFEVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEVX: 1.03
^GSPC: 1.94

DFA Emerging Markets Value Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.46
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.42$1.40$1.29$1.17$1.18$0.71$0.94$0.67$0.76$0.48$0.52$0.67

Дивидендный доход

4.66%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%3.28%2.49%2.45%1.99%2.54%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.52$1.40
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.54$1.29
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.34$1.17
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$1.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.22$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.52$0.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.32$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.76
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.52
2014$0.05$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-10.07%
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Emerging Markets Value Portfolio показал максимальную просадку в 72.12%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3829 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Emerging Markets Value Portfolio составляет 7.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.12%1 нояб. 2007 г.3332 мар. 2009 г.382917 мая 2024 г.4162
-52.44%19 янв. 2000 г.4298 окт. 2001 г.5612 янв. 2004 г.990
-24.89%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.11322 нояб. 2006 г.136
-18.42%7 апр. 2004 г.2817 мая 2004 г.8721 сент. 2004 г.115
-18.38%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2927 сент. 2007 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Emerging Markets Value Portfolio составляет 8.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
14.23%
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)