- ISIN
- US2332035870
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 31 мар. 1998 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $15B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) прибавил 18.4% с начала года. Текущая цена акции DFEVX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFEVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,671.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) показал доход в 18.35% с начала года и 31.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFEVX составила 10.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DFA Emerging Markets Value Portfolio
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DFEVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFEVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.55% | 6.30% | -9.33% | 10.38% | 6.58% | -1.48% | -1.49% | 18.35% | |||||
| 2025 | 0.80% | 0.93% | 1.41% | -0.13% | 5.04% | 5.84% | 1.27% | 1.81% | 4.44% | 3.20% | -0.94% | 2.69% | 29.50% |
| 2024 | -2.58% | 3.49% | 1.84% | 1.66% | 2.22% | 1.89% | 0.41% | 0.66% | 4.61% | -4.31% | -1.46% | -2.04% | 6.17% |
| 2023 | 6.73% | -4.64% | 1.93% | 1.79% | -1.69% | 4.52% | 6.37% | -5.19% | -0.68% | -4.29% | 6.87% | 4.79% | 16.50% |
| 2022 | 1.71% | -0.92% | -0.24% | -4.57% | 0.57% | -6.98% | 0.25% | 0.04% | -10.10% | -0.91% | 13.79% | -2.21% | -10.77% |
| 2021 | -0.56% | 6.04% | 2.76% | 3.52% | 3.09% | 0.16% | -4.17% | 3.00% | -2.08% | 0.16% | -4.00% | 4.46% | 12.42% |
Метрики бенчмарка
DFA Emerging Markets Value Portfolio has an annualized alpha of 5.62%, beta of 0.67, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1998.
- This fund captured 116.11% of S&P 500 Index gains and 102.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.62%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 116.11%
- Участие в снижении
- 102.80%
Комиссия
Комиссия DFEVX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFEVX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.24 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.71 | -0.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.42 | $1.40 | $1.29 | $1.17 | $1.18 | $0.71 | $0.71 | $0.67 | $0.76 | $0.48 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.18% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Value Portfolio показал максимальную просадку в 67.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Emerging Markets Value Portfolio составляет 5.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.59%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 11mo | 3y 4dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.20%окт. 2001 г. | 1y 8mo | 2y 2mo | 3y 11moянв. 2000 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-47.53%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 24d | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-44.68%янв. 2016 г. | 4y 8mo | 1y 11mo | 6y 8moапр. 2011 г. - дек. 2017 г. | — |
-43.37%окт. 1998 г. | 5mo 22d | 6mo 11d | 12mo 3dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| DFEVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -56.78% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.10% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -18.90% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -25.43% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -33.92% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -1.00% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -10.70% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.09% | +1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFEVX
Добавьте DFA Emerging Markets Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFEVX