DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX)
Информация о фонде
US2332035870
31 мар. 1998 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DFEVX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Value Portfolio показал доход в 4.67% с начала года и 7.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Emerging Markets Value Portfolio составила 4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
DFEVX
4.67%
-3.32%
-3.40%
7.34%
4.99%
4.80%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFEVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.58% | 3.49% | 1.84% | 1.66% | 2.22% | 1.89% | 0.41% | 0.66% | 4.61% | -4.31% | -1.52% | 4.67% | |
| 2023 | 6.73% | -4.64% | 1.93% | 1.79% | -1.69% | 4.52% | 6.37% | -5.19% | -0.68% | -4.29% | 6.87% | 4.79% | 16.50% |
| 2022 | 1.71% | -0.92% | -0.24% | -4.57% | 0.57% | -6.98% | 0.25% | 0.04% | -10.10% | -0.91% | 13.79% | -2.21% | -10.77% |
| 2021 | -0.56% | 6.04% | 2.76% | 3.52% | 3.09% | 0.16% | -4.17% | 3.00% | -2.08% | 0.16% | -4.00% | 4.46% | 12.42% |
| 2020 | -8.05% | -5.99% | -21.21% | 11.82% | 0.78% | 5.64% | 5.27% | 1.56% | -2.04% | 0.25% | 12.95% | 6.83% | 2.73% |
| 2019 | 7.30% | -0.69% | 0.56% | 0.76% | -5.28% | 5.07% | -4.41% | -5.12% | 2.55% | 3.48% | -0.11% | 7.00% | 10.53% |
| 2018 | 8.78% | -4.71% | -1.36% | 0.38% | -4.34% | -5.45% | 4.59% | -2.38% | 0.10% | -8.40% | 3.58% | -2.15% | -11.92% |
| 2017 | 6.31% | 4.56% | 2.74% | 0.73% | 1.82% | 0.26% | 5.35% | 2.50% | -2.25% | 3.55% | 0.49% | 3.71% | 33.77% |
| 2016 | -5.64% | 0.62% | 14.69% | 2.71% | -6.50% | 5.49% | 6.29% | 1.82% | 1.37% | 2.18% | -3.50% | 0.44% | 19.86% |
| 2015 | -0.82% | 3.56% | -2.84% | 9.96% | -4.46% | -3.19% | -8.03% | -9.07% | -3.33% | 6.21% | -3.92% | -2.99% | -18.75% |
| 2014 | -6.99% | 2.22% | 4.46% | 0.66% | 4.06% | 2.61% | 1.87% | 2.24% | -8.21% | -0.07% | -1.69% | -4.66% | -4.43% |
| 2013 | 1.61% | -1.68% | -0.90% | 0.88% | -2.85% | -8.43% | 1.94% | -2.13% | 7.39% | 4.53% | -2.42% | -0.99% | -3.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFEVX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $1.29 | $1.18 | $1.18 | $0.71 | $0.71 | $0.67 | $0.76 | $0.48 | $0.52 | $0.68 | $0.66 |
Дивидендный доход | 2.92% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.71 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.71 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.76 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.52 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.68 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Value Portfolio показал максимальную просадку в 67.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Emerging Markets Value Portfolio составляет 10.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.59% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 492 | 4 нояб. 2010 г. | 758 |
| -52.44% | 19 янв. 2000 г. | 429 | 8 окт. 2001 г. | 552 | 18 дек. 2003 г. | 981 |
| -47.11% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 810 |
| -44.69% | 28 апр. 2011 г. | 1190 | 21 янв. 2016 г. | 487 | 26 дек. 2017 г. | 1677 |
| -24.89% | 9 мая 2006 г. | 25 | 13 июн. 2006 г. | 113 | 22 нояб. 2006 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Emerging Markets Value Portfolio составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.