PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2332035870
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска31 мар. 1998 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DFEVX составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Emerging Markets Value Portfolio

Популярные сравнения: DFEVX с AVES, DFEVX с AVUV, DFEVX с ECOW, DFEVX с VWO, DFEVX с DESIX, DFEVX с AEMD.L, DFEVX с FNDE, DFEVX с DEM, DFEVX с MOTI, DFEVX с AVEM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
623.41%
294.66%
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Emerging Markets Value Portfolio показал доход в 8.35% с начала года и 19.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Emerging Markets Value Portfolio составила 4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.35%11.29%
1 месяц6.53%4.87%
6 месяцев14.34%17.88%
1 год19.53%29.16%
5 лет (среднегодовая)7.52%13.20%
10 лет (среднегодовая)4.26%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFEVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.58%3.49%1.84%1.66%8.35%
20236.73%-4.64%1.93%1.79%-1.69%4.52%6.37%-5.19%-0.68%-4.29%6.87%4.79%16.50%
20221.71%-0.92%-0.24%-4.57%0.57%-6.98%0.25%0.04%-10.10%-0.91%13.79%-2.21%-10.77%
2021-0.56%6.04%2.76%3.52%3.09%0.16%-4.17%3.00%-2.08%0.16%-4.00%4.46%12.42%
2020-8.05%-5.99%-21.21%11.82%0.78%5.64%5.27%1.56%-2.04%0.25%12.95%6.83%2.73%
20197.30%-0.69%0.56%0.76%-5.28%5.07%-4.41%-5.12%2.55%3.48%-0.11%7.00%10.53%
20188.78%-4.71%-1.36%0.38%-4.34%-5.45%4.59%-2.38%0.10%-8.40%3.58%-2.15%-11.92%
20176.30%4.56%2.74%0.73%1.82%0.26%5.35%2.50%-2.25%3.55%0.49%3.71%33.77%
2016-5.64%0.62%14.69%2.71%-6.50%5.49%6.29%1.82%1.37%2.18%-3.50%0.44%19.86%
2015-0.82%3.56%-2.84%9.96%-4.46%-3.18%-8.03%-9.07%-3.33%6.21%-3.92%-2.99%-18.75%
2014-6.99%2.22%4.46%0.66%4.06%2.61%1.87%2.24%-8.21%-0.07%-1.69%-4.66%-4.43%
20131.61%-1.68%-0.90%0.88%-2.85%-8.43%1.94%-2.13%7.39%4.53%-2.42%-0.99%-3.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DFEVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 6363
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DFEVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFEVX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFEVX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFEVX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFEVX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFEVX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.39

Коэффициент Шарпа

DFA Emerging Markets Value Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.72
2.44
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.27$1.29$1.17$1.18$0.71$0.94$0.67$0.76$0.48$0.52$0.68$1.06

Дивидендный доход

3.98%4.39%4.44%3.82%2.47%3.28%2.49%2.44%1.99%2.55%2.62%3.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.54$1.29
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.34$1.17
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$1.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.22$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.52$0.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.32$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.76
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.68
2013$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.67$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Emerging Markets Value Portfolio показал максимальную просадку в 67.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.59%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.758
-52.44%19 янв. 2000 г.4298 окт. 2001 г.55218 дек. 2003 г.981
-47.11%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.810
-44.69%28 апр. 2011 г.119021 янв. 2016 г.48726 дек. 2017 г.1677
-24.89%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.11322 нояб. 2006 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Emerging Markets Value Portfolio составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.63%
3.47%
DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio)
Benchmark (^GSPC)