Сравнение DFALX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFALX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFALX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и SPY
Основные характеристики
DFALX:
0.93
SPY:
1.81
DFALX:
1.33
SPY:
2.43
DFALX:
1.16
SPY:
1.33
DFALX:
1.24
SPY:
2.74
DFALX:
2.97
SPY:
11.36
DFALX:
3.93%
SPY:
2.03%
DFALX:
12.57%
SPY:
12.74%
DFALX:
-60.14%
SPY:
-55.19%
DFALX:
-2.93%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.79% против 13.17% соответственно.
DFALX
6.06%
6.82%
4.46%
11.10%
6.86%
5.79%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и SPY
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFALX и SPY
DFALX
SPY
Сравнение DFALX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и SPY
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 3.00% | 3.18% | 3.24% | 2.85% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.95% | 3.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и SPY
Максимальная просадка DFALX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и SPY
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.35% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.