Сравнение DFALX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFALX или SPY.
Основные характеристики
| DFALX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.55% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 15.06% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.31% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.07% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 11.53% |
| Макс. просадка | -59.59% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.53% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между DFALX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и SPY
С начала года, DFALX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.07% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и SPY
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFALX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и SPY
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 3.11% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% | 3.54% | 2.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и SPY
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и SPY
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 3.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.