Сравнение DFALX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFALX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFALX и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и SPY
Основные характеристики
DFALX:
0.71
SPY:
0.51
DFALX:
1.07
SPY:
0.86
DFALX:
1.15
SPY:
1.13
DFALX:
0.89
SPY:
0.55
DFALX:
2.69
SPY:
2.26
DFALX:
4.25%
SPY:
4.55%
DFALX:
16.17%
SPY:
20.08%
DFALX:
-60.14%
SPY:
-55.19%
DFALX:
-0.56%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.57% против 11.99% соответственно.
DFALX
10.38%
1.22%
6.44%
12.14%
12.86%
5.57%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и SPY
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFALX и SPY
DFALX
SPY
Сравнение DFALX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и SPY
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.91% | 3.18% | 3.24% | 2.85% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.95% | 3.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и SPY
Максимальная просадка DFALX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и SPY
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 10.37%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.