PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSVX с DFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) are both mutual funds - DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.50%/yr vs 10.93%/yr for DFSTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for DFSTX.

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 14.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции DFSTX немного отстают с 10.93%.

DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.50%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.74%
1 год
34.94%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.50%

DFSTX

1 день
0.76%
1 месяц
3.51%
С начала года
14.69%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.09%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSVX и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.32%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		14.69%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Correlation

The correlation between DFSVX and DFSTX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.98

The correlation between DFSVX and DFSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK

Доходность на риск

DFSVX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVXDFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.87

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.73

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.42

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

11.58

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.87

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и DFSTX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-60.99%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.16%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-25.91%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-25.91%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-44.78%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.77%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.69%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и DFSTX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеют волатильность 4.26% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.45%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.57%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

16.76%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

20.56%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

22.08%

+1.82%

Сравнение комиссий DFSVX и DFSTX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и DFSTX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DFSTX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.50%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFSVX and DFSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSTX has higher volatility (4.45%) compared to DFSVX (4.26%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs DFSTX's -60.99%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSVX и DFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор