PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и DFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
2.17%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.29% соответственно.


DFUVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.31%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DFUVX и DFIVX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFUVX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.03

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.59

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.56

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

11.62

-6.90

DFUVX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFUVX и DFIVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFIVX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.71%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFIVX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-66.61%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.99%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-25.29%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-48.11%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-8.44%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-12.30%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.75%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 3.56%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.28%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.36%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.49%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.24%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.06%

+0.35%