PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEVX с DEMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) and DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFEVX returned 11.20%/yr vs 9.21%/yr for DEMSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFEVX charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for DEMSX.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.21% соответственно.

DFEVX

1 день
-4.23%
1 месяц
0.66%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.94%
1 год
35.91%
3 года*
21.15%
5 лет*
10.58%
10 лет*
11.20%

DEMSX

1 день
-3.13%
1 месяц
-2.01%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.12%
1 год
16.67%
3 года*
13.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEVX и DEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		19.26%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		8.28%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%

Correlation

The correlation between DFEVX and DEMSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1998 г.

0.94

The correlation between DFEVX and DEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOWDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZDEMSX с VWO

Доходность на риск

DFEVX vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEVXDEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.34

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.88

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.88

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

6.39

+6.25

DFEVX vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа DEMSX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DEMSX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVXDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-66.70%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.30%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-17.21%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-24.40%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-47.28%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-4.71%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-13.58%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.02%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DEMSX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVXDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

7.01%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

12.63%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

14.44%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

13.57%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

14.84%

+0.80%

Сравнение комиссий DFEVX и DEMSX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DEMSX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DEMSX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.53%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.14%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Часто задаваемые вопросы

DFEVX and DEMSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (8.97%) compared to DEMSX (7.01%). In terms of maximum drawdown, DFEVX dropped -67.59% vs DEMSX's -66.70%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEVX и DEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор