PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEVX с DEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DEMSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFEVX с DEMSX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или DEMSX.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.43

DEMSX:

0.42

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.58

DEMSX:

0.52

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.08

DEMSX:

1.07

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.33

DEMSX:

0.27

Коэф-т Мартина

DFEVX:

0.93

DEMSX:

0.75

Индекс Язвы

DFEVX:

5.78%

DEMSX:

6.24%

Дневная вол-ть

DFEVX:

14.95%

DEMSX:

14.11%

Макс. просадка

DFEVX:

-72.12%

DEMSX:

-68.86%

Текущая просадка

DFEVX:

-0.91%

DEMSX:

-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 5.05% против 3.96% соответственно.

DFEVX

С начала года

8.81%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

7.00%

1 год

6.25%

3 года

8.88%

5 лет

13.27%

10 лет

5.05%

DEMSX

С начала года

6.27%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

6.15%

1 год

5.75%

3 года

7.08%

5 лет

11.84%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFEVX и DEMSX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEVX и DEMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEVX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMSX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DEMSX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности DEMSX в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		4.36%4.68%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.09%3.27%2.94%4.47%6.18%2.25%3.11%5.02%4.83%5.08%3.24%4.14%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DEMSX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, примерно равная максимальной просадке DEMSX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DEMSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DEMSX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...