PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с DEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и DEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.18% соответственно.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUVDFEVX с ECOW
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZDEMSX с VWO

Сравнение комиссий DFEVX и DEMSX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DFEVX vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXDEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.55

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.02

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.70

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.28

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DEMSX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXDEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.55

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DEMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DEMSX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DEMSX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DEMSX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-66.70%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.30%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-24.40%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-47.28%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.35%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-13.67%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DEMSX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.19%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.31%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.57%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

13.08%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

14.68%

+0.80%