График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA International Small Cap Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) показал доход в 0.00% с начала года и 37.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DISVX составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA International Small Cap Value Portfolio
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 10.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DISVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.78% | 7.17% | -12.61% | 0.00% | |||||||||
| 2025 | 3.56% | 2.95% | 3.51% | 4.51% | 6.37% | 4.34% | 0.11% | 6.48% | 3.80% | -0.43% | 3.82% | 3.94% | 52.17% |
| 2024 | -1.51% | 1.43% | 5.42% | -1.16% | 6.11% | -3.71% | 5.47% | 1.15% | 1.68% | -5.13% | 0.57% | -1.99% | 7.88% |
| 2023 | 8.35% | -1.82% | 0.14% | 2.35% | -5.47% | 4.26% | 5.63% | -2.76% | -2.57% | -3.03% | 6.93% | 5.45% | 17.58% |
| 2022 | -1.68% | -0.33% | -0.59% | -4.95% | 1.82% | -10.79% | 4.59% | -4.55% | -9.95% | 5.59% | 12.14% | 0.74% | -9.80% |
| 2021 | -1.41% | 5.73% | 3.75% | 3.48% | 4.11% | -3.02% | 1.16% | 1.97% | -2.48% | 2.45% | -6.32% | 6.19% | 15.84% |
Метрики бенчмарка
DFA International Small Cap Value Portfolio: годовая альфа составляет 3.76%, бета — 0.52, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 30.12.1994.
- Этот фонд участвовал в 82.67% снижения S&P 500 Index, но только в 80.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.38 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.76%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 80.39%
- Участие в снижении
- 82.67%
Комиссия
Комиссия DISVX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DISVX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DISVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 0.90 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.39 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.40 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 6.61 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DISVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Small Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.23 | $2.22 | $1.00 | $0.82 | $0.45 | $0.75 | $0.35 | $0.77 | $0.98 | $0.87 | $1.11 | $0.66 |
Дивидендный доход | 7.21% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Small Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $2.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA International Small Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 61.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1136 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Small Cap Value Portfolio составляет 12.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.57% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 1136 | 11 сент. 2013 г. | 1548 |
| -49.24% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 283 | 6 мая 2021 г. | 824 |
| -35.44% | 20 мая 1996 г. | 601 | 5 окт. 1998 г. | 1157 | 14 мая 2003 г. | 1758 |
| -27.43% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 306 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
| -22% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 227 | 5 янв. 2017 г. | 632 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...