- ISIN
- US2332037363
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 28 дек. 1994 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции DISVX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DISVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,902.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) показал доход в 10.61% с начала года и 36.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DISVX составила 10.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA International Small Cap Value Portfolio
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 10.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DISVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DISVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.78% | 7.17% | -9.95% | 5.21% | 2.95% | -0.90% | 10.61% | ||||||
| 2025 | 3.56% | 2.95% | 3.51% | 4.51% | 6.37% | 4.34% | 0.11% | 6.48% | 3.80% | -0.43% | 3.82% | 3.94% | 52.17% |
| 2024 | -1.51% | 1.43% | 5.42% | -1.16% | 6.11% | -3.71% | 5.47% | 1.15% | 1.68% | -5.13% | 0.57% | -1.99% | 7.88% |
| 2023 | 8.35% | -1.82% | 0.14% | 2.35% | -5.47% | 4.26% | 5.63% | -2.76% | -2.57% | -3.03% | 6.93% | 5.45% | 17.58% |
| 2022 | -1.68% | -0.33% | -0.59% | -4.95% | 1.82% | -10.79% | 4.59% | -4.55% | -9.95% | 5.59% | 12.14% | 0.74% | -9.80% |
| 2021 | -1.41% | 5.73% | 3.75% | 3.48% | 4.11% | -3.02% | 1.16% | 1.97% | -2.48% | 2.45% | -6.32% | 6.19% | 15.84% |
Метрики бенчмарка
DFA International Small Cap Value Portfolio has an annualized alpha of 3.74%, beta of 0.52, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1994.
- This fund participated in 82.53% of S&P 500 Index downside but only 79.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.38 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.74%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 79.57%
- Участие в снижении
- 82.53%
Комиссия
Комиссия DISVX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DISVX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DISVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 13.52 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Small Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.23 | $2.22 | $1.00 | $0.82 | $0.45 | $0.75 | $0.35 | $0.77 | $0.98 | $0.87 | $1.11 | $0.66 |
Дивидендный доход | 6.52% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Small Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $2.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA International Small Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 61.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1136 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Small Cap Value Portfolio составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.57%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 6mo | 6y 1moиюль 2007 г. - сент. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -49.24%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.44%окт. 1998 г. | 2y 4mo | 4y 7mo | 6y 12moмай 1996 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.43%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.00%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 10mo 29d | 2y 6moиюль 2014 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| DISVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -56.78% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -9.10% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -18.90% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -25.43% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -33.92% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.74% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -10.72% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.97% | +1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DISVX
Добавьте DFA International Small Cap Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DISVX